Research
Catálogo de Research
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- 163 publicaciones
- RESEARCHRetrocesos de FibonacciPrimer Research de una serie dedicada a los retrocesos de Fibonacci. Repasa el origen de la sucesión en el trabajo de Leonardo de Pisa, calcula en Excel la proporción áurea y los niveles que se derivan de ella, y explica por qué el análisis chartista los utiliza como zonas de soporte tras un impulso del precio. Muestra además la herramienta de retrocesos de AmiBroker con un ejemplo sobre el S&P 500.
- RESEARCHEstrategia HMM sobre el S&P 500Continuación del Research sobre Modelos Ocultos de Markov: lleva la estimación del régimen de mercado a una estrategia sistemática sobre el S&P 500. La exposición depende del régimen que estima el modelo, con el objetivo de participar en las fases favorables y retirarse en las adversas. El modelo se entrena con datos hasta el año 2000 y el backtest se realiza a partir de ese momento.
- RESEARCHModelos Ocultos de Markov aplicados al S&P 500 con PythonConstruye en Python, con la librería hmmlearn, una función que estima cada día la probabilidad de que el S&P 500 se encuentre en un régimen alcista mediante un Modelo Oculto de Markov entrenado con retornos, volatilidad y volumen. Está pensada para llamarse desde AmiBroker de 64 bits a través del plugin AmiPy y separa de forma explícita el periodo de entrenamiento del de prueba.
- RESEARCHOperativa de GSV en IBK IIEntrega final de la serie GSV, que completa la automatización de la operativa en Interactive Brokers. El Research desarrolla un código en Python que, tras la apertura del mercado, lee el listado de símbolos generado por el batch de AmiBroker, valida el precio de apertura de cada activo y genera un nuevo archivo para su importación. Después adapta el código AFL para colocar las órdenes de forma automática. Incluye el código Python y AFL.
- RESEARCHOperativa de GSV en IBK IActualización de la estrategia GSV orientada a su operativa real en Interactive Brokers. El Research revisa el código para adaptar los niveles de salida a la volatilidad de cada activo, extiende el backtest a más años sobre un universo que incluye compañías deslistadas con datos de Norgate y dimensiona cada posición con el método de Carver a partir del capital real mediante el CustomBackTest. Incluye el código AFL y los resultados del backtest.
- RESEARCHAutomatizar el Sistema GSV VQuinta parte de la automatización del Sistema GSV, que plantea una alternativa para leer los precios de apertura: los datos en tiempo real de Interactive Brokers. El Research explica cómo crear en AmiBroker una base de datos con el Plug-in de Interactive Brokers, cómo importar el listado de símbolos desde Norgate y cómo obtener y validar el precio de apertura con Python a través de la API de TWS. Incluye el código AFL y Python.
- RESEARCHLas Cadenas de Markov IISegunda entrega sobre las Cadenas de Markov, dedicada a la librería hmmlearn de Python y a su modelo GaussianHMM para la detección de regímenes de mercado. El Research explica las dos fases de trabajo de un modelo predictivo, entrenamiento y predicción fuera de muestra, describe los parámetros del modelo y lo aplica al índice S&P500 con datos de Yahoo Finance en un Notebook. Incluye el código Python y los gráficos con los estados detectados.
- RESEARCHLas Cadenas de MarkovIntroducción teórica a las Cadenas de Markov y a los Modelos Ocultos de Markov (HMM) como base para estimar estados de mercado. El Research explica cómo se construye una matriz de transición entre estados a partir de datos pasados, cómo se normaliza para obtener probabilidades y cómo, cuando el estado real está oculto y depende de varias variables, un vector de probabilidades permite estimar el estado del día siguiente.
- RESEARCHSanta Claus viene en octubreInvestigación sobre el Rally de Navidad o Rally de Santa Claus en el índice S&P500. El Research define el periodo en días operables alrededor del cambio de año, lo programa en AmiBroker y comprueba con un backtest histórico si existe una ventaja estadística real. Después repite la prueba en el resto de meses del año y compara rentabilidad y porcentaje de aciertos, lo que matiza la supuesta singularidad de diciembre. Incluye el código AFL.
- RESEARCHAutomatizar el Sistema GSV IVCuarta parte de la automatización del Sistema GSV, centrada en el controlador IBC, que permite operar en Interactive Brokers utilizando el lenguaje AFL. El Research explica el funcionamiento en continuo del controlador, las medidas para evitar órdenes repetidas y la organización del código en etapas que se suceden a lo largo de la sesión. Incluye el código AFL del robot, con botones para iniciar y detener el modo automático.
- RESEARCHAutomatizar el Sistema GSV III: importar datos de YFTercera parte de la automatización del Sistema GSV, dedicada a obtener los precios de apertura que la operativa necesita y que la base de datos de Norgate no proporciona en tiempo real. El Research desarrolla en Python dos funciones apoyadas en la librería de Yahoo Finance, una para leer el precio de un activo y otra para saber si el mercado ha abierto, y las integra en AmiBroker. Incluye el código en Python y en AFL.
- RESEARCHAutomatizar el Sistema GSV IPrimera parte de la automatización del Sistema GSV. Tras repasar las dificultades prácticas de operar la estrategia, el Research aborda el primer paso: generar de forma automática el listado de símbolos candidatos para la sesión siguiente. Para ello amplía el Screener en AmiBroker, lo guarda como proyecto y lo integra en un Batch programado que exporta el resultado a un archivo CSV y envía un aviso por correo electrónico. Incluye el código AFL.
- RESEARCHAutomatizar el Sistema GSV II: generar botonesContinúa la automatización del Sistema GSV con botones en la ventana activa de AmiBroker que ejecutan un código cada vez que se pulsan, por ejemplo para activar o desactivar el modo de automatización o enviar un informe por email o por Telegram. El Research construye procedimientos para dibujar un botón, borrarlo y detectar su pulsación, e incluye el código AFL.
- RESEARCHEl Sistema GSV: Greatest Swing ValuePrimer Research de la serie GSV. Introduce una estrategia basada en el GSV (Greatest Swing Value), que utilizó Larry Williams y popularizó Óscar Cagigas en su libro «Trading con sistemas automáticos». El GSV mide la máxima subida de un valor desde su apertura y fija un objetivo de ruptura tras varias sesiones bajistas. Incluye el código AFL para AmiBroker, un backtest sobre compañías del NYSE y Nasdaq y sus dificultades operativas.
- RESEARCHAnálisis de mercado y sistema Pinchos del VIXAnálisis de mercado de fin de mes que revisa las señales dadas por varias estrategias ya publicadas, como el Rally de Acción de Gracias, Revertium500 o el sistema TALAD, y presenta el sistema Pinchos del VIX, desarrollado por Oscar Cagigas. Es una estrategia en timeframe diario sobre el S&P500 que busca giros al alza tras una corrección acompañada de un repunte repentino de la volatilidad implícita. Incluye el código AFL para AmiBroker.
- RESEARCHEl Rally de Acción de GraciasInvestigación sobre el comportamiento histórico del S&P500 durante la semana de Acción de Gracias. Tras un repaso del contexto de mercado y del sentimiento del momento, el Research plantea si esa semana presenta realmente un sesgo alcista y lo comprueba con un backtest en AmiBroker sobre varias décadas de datos. Incluye el código AFL, que resuelve cómo localizar la semana del festivo en un histórico donde ese día no cotiza.
- RESEARCHSistema Ratio S&P500Estrategia en timeframe semanal para las compañías del S&P500, desarrollada por Eric Ferry, basada en el ratio entre el precio de cada compañía y su índice de referencia para identificar las que lo hacen mejor que el mercado. Añade un filtro de amplitud para mercados bajistas, un criterio de desempate por momentum y una gestión del riesgo por posición. Incluye el código AFL, una representación gráfica y un backtest en AmiBroker.
- RESEARCHSistema TALAD: tendencia alcista sobre la línea ADEstrategia basada únicamente en la línea AD como indicador adelantado del S&P500. Está pensada para operar en largo el futuro del índice o un ETF, o para servir de filtro alcista en estrategias sobre compañías del mercado de USA. Para validar la tendencia de la línea AD recurre al indicador ADX de Welles Wilder, que mide la fuerza de una tendencia. Incluye el código AFL y un backtest en AmiBroker comparado con el Buy&Hold.
- RESEARCHSistema Revertium500 IISegundo Research de la serie Revertium500. Retoma la estrategia de reversión a la media sobre el futuro del S&P500 y revisa su gestión del riesgo: la primera versión calculaba la posición sobre el capital inicial y no recogía el interés compuesto. Ahora la posición se calcula sobre el capital disponible en cada operación mediante el CustomBackTest de AmiBroker, y se comparan distintas volatilidades anuales objetivo. Incluye el código AFL.
- RESEARCHSistema Revertium500Primer Research de la serie Revertium500. Presenta una estrategia de reversión a la media sobre el S&P500 que opera en largo y en corto ante extremos de sobreventa o sobrecompra, sin filtros tendenciales ni de amplitud de mercado. El planteamiento es estadístico y usa las bandas de Bollinger como referencia. Se opera el futuro con apalancamiento y una gestión de riesgo por volatilidad objetivo. Incluye el código AFL y un backtest en AmiBroker.
- RESEARCHGestionar un Dashboard con Google Sheets IISegundo Research de la serie sobre cuadros de mando en Google Sheets. Explica cómo importar desde Google Finance una serie de datos a partir de una fecha, para recuperar valores de un día concreto o calcular indicadores. Desarrolla el cálculo de una media simple y de una media exponencial EMA con funciones de la hoja de cálculo y el uso de INDEX para localizar un valor, para rellenar de forma automática un diario de operaciones.
- RESEARCHGestionar un Dashboard con Google Sheets IPrimer Research de una serie dedicada a la gestión de carteras y estrategias. Plantea por qué conviene registrar de forma automática la evolución de las operaciones, y no solo sus entradas y salidas, y propone construir un cuadro de mando en Google Sheets con datos importados de Google Finance. Explica cómo crear la hoja, indicar el mercado de cada símbolo y obtener nombre, precio y beneficio de cada posición con la fórmula GoogleFinance.
- RESEARCHSistema RevMomCopTercer Research de la serie Coppock. Plantea una estrategia mixta sobre acciones del S&P500 que premia el momentum, la baja volatilidad y una corrección reciente, es decir, un factor de reversión a la media en compañías de calidad. El indicador mensual de Coppock actúa como filtro de mercado y mantiene el sistema fuera cuando no está activado. Incluye el código AFL y un backtest en AmiBroker con datos de Norgate y compañías deslistadas.
- RESEARCHCoppock Multi-índiceSegundo Research de la serie Coppock. Traslada la estrategia basada en el indicador de la guía de Coppock, antes aplicada al S&P500, a una cartera de índices americanos, europeos y asiáticos. Plantea si la descorrelación entre áreas geográficas reduce el riesgo frente a operar un solo índice. Mantiene los mismos parámetros, sin optimización ni selección de índices por resultados, e incluye el código AFL y el backtest en AmiBroker.
- RESEARCHLa Guía CoppockPrimer Research de la serie Coppock. Presenta el indicador desarrollado por Edwin Coppock, muy utilizado por Javier Alfayate, y valida una estrategia en timeframe mensual basada en su evolución. No realiza ninguna optimización: toma una configuración ya publicada y comprueba el sistema sobre varias décadas frente al índice. Incluye el código AFL y un código adicional para representar la curva de capital en formato logarítmico.
- RESEARCHSistema CorrelamentumEstrategia rotacional en timeframe mensual sobre acciones del S&P500 que parte del enfoque clásico de momentum frente a volatilidad y le añade un tercer criterio: la baja correlación con el mercado. El Research plantea si primar compañías de comportamiento más defensivo permite reducir el riesgo sin renunciar al momentum, y lo evalúa con un backtest en AmiBroker con compañías deslistadas y periodo fuera de muestra. Incluye el código AFL.
- RESEARCHSistema Divergencias OroEstrategia que opera en largo compañías mineras de oro cuando su precio diverge del comportamiento del futuro del oro, a partir de una idea publicada por Oscar Cagigas y Enrique Roca. El Research amplía el planteamiento original a una cartera de varias mineras, entiende el futuro como indicador adelantado del precio de las compañías y valida el sistema con un backtest en AmiBroker con periodo fuera de muestra. Incluye el código AFL.
- RESEARCHSistema NL SHORT: estrategia en corto sobre el S&P500Estrategia sistemática para operar en corto el S&P500 en busca de correcciones de corta duración, planteada como herramienta de cobertura para una cartera de acciones o una estrategia indexada. Combina un estado de sobrecompra del índice con divergencias entre el precio y la amplitud de mercado: la línea AD de avances y retrocesos y los nuevos mínimos anuales del NYSE. Incluye el código AFL y un backtest en AmiBroker con periodo fuera de muestra.
- RESEARCHPosicionamiento con Equity VariableConcluye la serie de informes sobre gestión de riesgo y posicionamiento con un problema práctico de AmiBroker: si el riesgo por posición se calcula sobre un capital definido como constante, el tamaño de cada operación no se adapta a la evolución de la cuenta. El Research muestra cómo resolverlo con el CustomBackTest o CBT, que da acceso al capital disponible en cada señal. Incluye el código AFL sobre un sistema de ejemplo basado en el ATR.
- RESEARCHLa correlación SPX-VIXEstudia qué ocurre cuando el SPX y el VIX, dos activos que deberían estar descorrelacionados, muestran una correlación elevada, situación que un artículo interpreta como una divergencia previa a correcciones del mercado. El Research traslada la idea a AmiBroker y la evalúa como operativa en corto sobre el S&P500, advirtiendo de que el muestreo es reducido. Incluye el código AFL, un backtest y un repaso del mercado en la fecha del informe.