Research
Análisis de mercado y sistema Pinchos del VIX
Repaso de las señales de fin de mes en el S&P500 y presentación de una estrategia diaria basada en los repuntes del VIX
- 29 Nov 2025
- Amplitud de Mercado y Sentimiento
Análisis de mercado de fin de mes que revisa las señales dadas por varias estrategias ya publicadas, como el Rally de Acción de Gracias, Revertium500 o el sistema TALAD, y presenta el sistema Pinchos del VIX, desarrollado por Oscar Cagigas. Es una estrategia en timeframe diario sobre el S&P500 que busca giros al alza tras una corrección acompañada de un repunte repentino de la volatilidad implícita. Incluye el código AFL para AmiBroker.
Evidencia
Figura original del Research
Metodología
La volatilidad de la volatilidad como señal de giro
La primera parte repasa el rebote del mercado y cómo se comportaron las estrategias que habían dado señal: la pauta estacional de Acción de Gracias, la divergencia entre el precio y los nuevos mínimos y la tendencia de la línea AD. El análisis combina la lectura del precio con la de la amplitud de mercado.
El sistema Pinchos del VIX parte de una corrección del S&P500 y aplica bandas de Bollinger al VIX para medir la volatilidad de la volatilidad: el interés está en el momento en que el repunte se agota. La salida se apoya en un oscilador y en una gestión del riesgo por volatilidad. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
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