Research
Sistema Revertium500 II
Posicionamiento sobre el capital real mediante CustomBackTest y comparación de distintas volatilidades objetivo
- 13 Nov 2025
- Reversión a la Media
- Serie Revertium500
- Research 2 de 3
Segundo Research de la serie Revertium500. Retoma la estrategia de reversión a la media sobre el futuro del S&P500 y revisa su gestión del riesgo: la primera versión calculaba la posición sobre el capital inicial y no recogía el interés compuesto. Ahora la posición se calcula sobre el capital disponible en cada operación mediante el CustomBackTest de AmiBroker, y se comparan distintas volatilidades anuales objetivo. Incluye el código AFL.
Evidencia
Figura original del Research
Metodología
Del riesgo fijo al capital disponible en cada operación
El Research traslada el cálculo del número de contratos al CBT, donde recorre cada señal y asigna el posicionamiento a partir del capital real del momento. Como desde el CBT no se accede a los arrays propios, la volatilidad de Carver se guarda en una variable estática asociada al símbolo operado.
El código añade gráficos y etiquetas para verificar entradas, salidas y variación de cada operación. Después se repite el backtest con varias volatilidades anuales objetivo y se analiza cómo crece el máximo drawdown al elevarla, hasta el riesgo de ruina. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Revertium500 · Research 2 de 3
Este Research forma parte de la Serie «Revertium500» y no se vende por separado.
Research Serie
Continúa con la Serie completa
Serie Revertium500 · 3 Research
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