Research
Sistema RevMomCop
Estrategia rotacional mensual sobre acciones del S&P500 con momentum, reversión a la media y un filtro de mercado por Coppock
- 31 Oct 2025
- Momentum y Tendencia
- Serie Coppock
- Research 3 de 3
Tercer Research de la serie Coppock. Plantea una estrategia mixta sobre acciones del S&P500 que premia el momentum, la baja volatilidad y una corrección reciente, es decir, un factor de reversión a la media en compañías de calidad. El indicador mensual de Coppock actúa como filtro de mercado y mantiene el sistema fuera cuando no está activado. Incluye el código AFL y un backtest en AmiBroker con datos de Norgate y compañías deslistadas.
Evidencia
Resultados históricos / backtest
Metodología
Ranking factorial con filtro de salud del mercado
La estrategia es factorial: ordena las compañías en varios rankings de momentum y de volatilidad y los combina en una puntuación que decide en qué activos se invierte. La operativa se revisa a cierre de cada mes y el filtro de Coppock determina si el sistema permanece invertido o fuera del mercado.
El backtest usa la base de datos de Norgate para incluir las compañías deslistadas y exigir que cada una formara parte del índice en la fecha de la operación, y tiene en cuenta que el número de constituyentes varía con el tiempo. El resultado se compara con el índice. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Coppock · Research 3 de 3
Este Research forma parte de la Serie «Coppock» y no se vende por separado.
Research Serie
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Serie Coppock · 3 Research
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