Research
El Sistema GSV: Greatest Swing Value
Estrategia de un día sobre acciones del NYSE y Nasdaq basada en el recorrido del precio desde la apertura, con código AFL
- 2 Dic 2025
- AmiBroker, Python y Automatización
- Serie GSV
- Research 1 de 8
Primer Research de la serie GSV. Introduce una estrategia basada en el GSV (Greatest Swing Value), que utilizó Larry Williams y popularizó Óscar Cagigas en su libro «Trading con sistemas automáticos». El GSV mide la máxima subida de un valor desde su apertura y fija un objetivo de ruptura tras varias sesiones bajistas. Incluye el código AFL para AmiBroker, un backtest sobre compañías del NYSE y Nasdaq y sus dificultades operativas.
Evidencia
Figura original del Research
Metodología
Un objetivo de ruptura calculado desde la apertura
El Research define el GSV y lo usa para seleccionar candidatos al cierre de cada sesión, combinándolo con filtros de tendencia y de volatilidad. La entrada depende de lo que haga el precio al día siguiente respecto a su apertura y la operación es de muy corta duración, con un posicionamiento adaptado a la volatilidad de Carver.
Tras el backtest, el informe cuestiona unos resultados llamativos y verifica que los precios representados coinciden con la lista de operaciones. Señala dos problemas reales: la orden no puede calcularse hasta conocer la apertura, lo que obliga a automatizar, y el deslizamiento en compañías de baja capitalización. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie GSV · Research 1 de 8
Este Research forma parte de la Serie «GSV» y no se vende por separado.
Research Serie
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Serie GSV · 8 Research
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