Research
Todas las Series
Una Serie agrupa varios Research relacionados que profundizan de forma progresiva en un mismo tema — un recorrido de investigación con entidad propia. Este catálogo reúne las Series actualmente publicadas.
- 26 Series publicadas
ARIMA
La serie estudia el modelo ARIMA y los procesos autorregresivos como herramienta para valorar si un activo es apto para la reversión a la media. A lo largo de cuatro Research, el lector encuentra el fundamento estadístico, una función en Python para obtener los parámetros y estadísticos del modelo, su traslado a AmiBroker como indicador y una estrategia sobre acciones del S&P500.
Bases de Datos con Investing
La serie explica cómo construir y mantener en AmiBroker una base de datos alimentada por el plugin de Investing, con el S&P500 como ejemplo. Sus cuatro Research recorren el funcionamiento del plugin, la generación de un listado actualizado de símbolos con Python, la obtención automatizada del ID de cada activo y la actualización programada de la base de datos mediante código AFL.
Coppock
La serie estudia el indicador desarrollado por Edwin Coppock y su uso en estrategias de timeframe mensual. En tres Research, el lector encuentra la validación sin optimización de una estrategia ya publicada, su traslado a una cartera de índices de distintas áreas geográficas y un sistema rotacional sobre acciones del S&P500 en el que el indicador actúa como filtro de mercado.
CPM / REVERCAP / MAX-CPM
La serie gira en torno al Capital Proporcional Medio (CPM), un indicador de volumen relativo que busca detectar la entrada de capital de las manos fuertes. Sus tres Research presentan el indicador y lo aplican después como filtro en dos estrategias de enfoque opuesto: una de reversión a la media en timeframe semanal y otra tendencial sobre rupturas de máximos anuales.
Cruce Dorado
La serie estudia una estrategia de régimen de mercado basada en el Cruce Dorado y el Cruce de la Muerte de las medias del S&P500, a partir de una propuesta de Javier Alfayate. Sus dos Research alternan la inversión entre el índice y el oro (GLD) y añaden después una gestión del capital por escalado, con código AFL para AmiBroker y las estadísticas del backtest.
Dashboard con Google Sheets
La serie está dedicada a construir en Google Sheets un cuadro de mando para seguir carteras y estrategias con datos importados de Google Finance. Sus dos Research parten del registro automático de la evolución de las posiciones y avanzan hacia la importación de series de precios y el cálculo de medias en la propia hoja, con el fin de rellenar de forma automática un diario de operaciones.
Datos de Amplitud / CEF
La serie trabaja con los datos de amplitud de mercado de la web amplitudmercado.com, desarrollada por Alex Salamanca, y los lleva a AmiBroker. Sus seis Research cubren la generación diaria de archivos con Google Sheets, su importación y lectura mediante código AFL y dos estrategias sobre el S&P500 basadas en la línea AD de los bonos CEF.
Datos Macro / FRED
La serie estudia cómo incorporar datos macroeconómicos públicos de FRED al trabajo cuantitativo con AmiBroker. A lo largo de ocho Research recorre la descarga de las series con Python, su sincronización con las cotizaciones mediante AmiPy, la construcción de indicadores, el estudio del S&P 500 bajo distintos estados macroeconómicos, un indicador compuesto y una regla sistemática de exposición al mercado.
Directrices
La serie desarrolla la programación de directrices alcistas y bajistas en AmiBroker, como indicadores visuales de una ruptura o como punto de partida para sistemas. Sus cuatro Research avanzan desde un indicador gráfico en AFL hasta el cálculo de pivots y de directrices en Python, y terminan con un ejemplo de sistema de trading aplicado a las acciones del S&P500.
Divergencias
La serie estudia las divergencias, una tendencia en el precio acompañada de la tendencia inversa en un indicador de referencia, y su uso en sistemas sobre el S&P500. Sus tres Research definen el concepto y una forma de medirlo, desarrollan un detector de divergencias entre el índice y la línea AD de avances y retrocesos, y plantean una estrategia de corto plazo basada en ellas.
Estacionalidad
La serie estudia la estacionalidad de un activo calculada en Python con la librería Prophet y su traslado a sistemas de trading en AmiBroker. Sus cinco Research parten de la detección de patrones estacionales en el oro, resuelven la importación automática de esos patrones desde Python y terminan con sistemas sobre el oro y el S&P500 evaluados fuera de muestra.
Fibonacci
Serie de tres Research que recorre los retrocesos de Fibonacci desde su fundamento hasta su puesta a prueba como estrategia. Parte del origen de la sucesión y de los niveles que utiliza el análisis chartista, los traslada a AmiBroker con un código que detecta y dibuja los impulsos, y termina con una estrategia sistemática cuyo backtest sirve para comprobar si esta operativa tiene ventaja estadística.
Finviz
La serie está dedicada a Finviz, plataforma web de análisis financiero de renta variable en USA, y a su librería para Python. Sus cuatro Research muestran cómo reproducir un filtro del Screener, descargar los datos fundamentales de un símbolo y llevar a AmiBroker tanto esos fundamentales como las noticias de cada símbolo, con el código Python y AFL correspondiente.
Fuerza Sectorial
La serie estudia la fuerza sectorial, medida con el concepto de RS Mansfield frente al S&P500, y su utilidad como filtro en la operativa con acciones. Sus cuatro Research cubren el cálculo de los indicadores en AmiBroker, su representación gráfica y los screeners, la aplicación del filtro a un sistema Z-Score y la ampliación del cálculo a los niveles de sector y subsector GICS.
GSV
La serie estudia el Sistema GSV, una estrategia de un día sobre acciones del NYSE y Nasdaq basada en el recorrido del precio desde la apertura, y el trabajo necesario para operarla de forma automática. En ocho Research se recorren la estrategia, el listado diario de candidatos, los botones de automatización, la lectura de los precios de apertura y la ejecución en Interactive Brokers, con código AFL y Python.
Línea AD
La serie estudia la línea AD de avances y retrocesos del NYSE, un indicador de amplitud que tiende a anticiparse a los movimientos del mercado, como base para operar el S&P500. Sus tres Research plantean tres sistemas distintos que trasladan a esa línea el canal Donchian, la rotura de pivots y la ruptura de directrices, cada uno con su código AFL para AmiBroker.
Modelos Ocultos de Markov (HMM)
La serie recorre el uso de las Cadenas de Markov y de los Modelos Ocultos de Markov (HMM) para estimar estados de mercado. En sus cuatro Research el lector encuentra los fundamentos teóricos, la detección de regímenes con la librería hmmlearn de Python, una función utilizable desde AmiBroker y una estrategia sistemática cuya exposición depende del régimen estimado.
Relaciones cuantitativas y regímenes de mercado
La serie relaciona dos series de mercado, el índice y la amplitud, para distinguir el régimen de mercado. Sus tres Research cubren el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios, un indicador de la desviación estadística entre el índice y la amplitud y una estrategia sistemática que adapta su exposición al régimen de mercado.
Operativa con Pares en AmiBroker
La serie estudia la operativa de pares o Pairs Trading, basada en la búsqueda de dos activos con un comportamiento muy similar en el mercado y en el spread entre ambos. Sus tres Research van de los conceptos y las condiciones que hacen operable un par a dos ejemplos de estrategia con código AFL para AmiBroker, el último con un backtest adaptado a la operación completa de pares.
RegSlope: tendencia estadística en AmiBroker
La serie estudia cómo medir estadísticamente la tendencia del precio en AmiBroker y cómo llevar esa medición a un sistema de seguimiento de tendencia. Sus cuatro Research avanzan desde dos indicadores, uno que resalta los tramos de tendencia fuerte y otro que traza canales de precio, hasta el sistema RegSlope, probado primero sobre el índice S&P500 y después sobre acciones americanas. Todos incluyen el código AFL.
Revertium500
La serie sigue a Revertium500, una estrategia de reversión a la media sobre el futuro del S&P500 que opera en largo y en corto ante extremos de sobreventa o sobrecompra. Sus tres Research presentan el planteamiento con código AFL y backtest en AmiBroker, la revisión de la gestión del riesgo y, más adelante, el resultado real de la estrategia desde su publicación como validación fuera de muestra.
SQN
La serie estudia el System Quality Number (SQN) de Van K. Tharp, una medida de la calidad de un sistema de trading, y su uso en la validación de estrategias y el dimensionamiento de posiciones. A lo largo de nueve Research el lector encuentra el ratio, su traslado a un indicador de mercado, una estrategia sobre compañías del S&P 500 construida con él y la evolución de su gestión del riesgo y del Position Sizing.
Test ADF
La serie estudia el test ADF (Augmented Dickey-Fuller), un contraste estadístico que sirve para validar si una serie temporal es estacionaria, es decir, si tiende a revertir a su media. Sus tres Research van de la explicación del test y su aplicación en Python a una función utilizable desde AmiBroker y a una estrategia de reversión a la media sobre las compañías del S&P500.
Triángulos
La serie estudia el triángulo como figura chartista en la que el precio queda encerrado entre dos directrices, y su tratamiento sistemático. Sus tres Research van de una función en Python que detecta la figura y la lleva a AmiBroker a un sistema de rupturas sobre acciones, primero en largo y después ampliado con la operativa en corto, con código Python y AFL.
Turnaround Tuesday
La serie estudia Turnaround Tuesday, una pauta estacional de corto plazo de la bolsa estadounidense: la tendencia del mercado a recuperar parte del terreno perdido tras episodios de debilidad al inicio de la semana. Sus tres Research la convierten en una estrategia sistemática sobre el S&P 500, analizan variantes y control del riesgo y estudian una versión apalancada con tamaño de posición ajustado a la volatilidad.
Williams %R
La serie estudia Williams %R, el oscilador desarrollado por Larry Williams que mide la posición del cierre dentro del rango reciente de máximos y mínimos, como base de una estrategia de reversión a la media sobre el S&P 500. Sus dos Research separan el indicador y la hipótesis, por un lado, del sistema programado en AmiBroker y su backtest, por otro.