Research
Sistema Revertium500
Reversión a la media con gestión de riesgo sobre el futuro del S&P500, en largo y en corto, con código AFL para AmiBroker
- 11 Nov 2025
- Reversión a la Media
- Serie Revertium500
- Research 1 de 3
Primer Research de la serie Revertium500. Presenta una estrategia de reversión a la media sobre el S&P500 que opera en largo y en corto ante extremos de sobreventa o sobrecompra, sin filtros tendenciales ni de amplitud de mercado. El planteamiento es estadístico y usa las bandas de Bollinger como referencia. Se opera el futuro con apalancamiento y una gestión de riesgo por volatilidad objetivo. Incluye el código AFL y un backtest en AmiBroker.
Evidencia
Figura original del Research
Metodología
Un planteamiento estadístico de la sobrecompra y la sobreventa
El Research parte de la hipótesis, que reconoce discutible, de una distribución normal de los precios para definir cuándo un movimiento es extremo, y utiliza las bandas de Bollinger como canal de referencia. Las operaciones resultantes son pocas y de duración muy breve.
El número de contratos se calcula a partir de la desviación estándar para ajustar la posición a una volatilidad objetivo anual, lo que permite operar el futuro apalancado según el riesgo que se quiera asumir. El periodo del canal se optimiza sobre una parte del histórico y se comprueba hasta la fecha del informe. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Revertium500 · Research 1 de 3
Este Research forma parte de la Serie «Revertium500» y no se vende por separado.
Research Serie
Continúa con la Serie completa
Serie Revertium500 · 3 Research
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