Research
Posicionamiento con Equity Variable
Cómo ajustar el tamaño de cada posición a la evolución del capital mediante el CBT de AmiBroker
- 10 Oct 2025
- Gestión del Riesgo
Concluye la serie de informes sobre gestión de riesgo y posicionamiento con un problema práctico de AmiBroker: si el riesgo por posición se calcula sobre un capital definido como constante, el tamaño de cada operación no se adapta a la evolución de la cuenta. El Research muestra cómo resolverlo con el CustomBackTest o CBT, que da acceso al capital disponible en cada señal. Incluye el código AFL sobre un sistema de ejemplo basado en el ATR.
Metodología
Dimensionar cada entrada con el capital real de la cuenta
El informe repasa las opciones estándar del lenguaje AFL para fijar el tamaño de posición y por qué ninguna permite, de forma directa, ajustar el riesgo a un capital que varía. La alternativa es el CBT, un módulo de programación que da acceso al listado de señales y posiciones de la estrategia y permite modificarlas.
El planteamiento se explica paso a paso: recorrer las barras y las señales, obtener el capital disponible, recalcular los arrays necesarios para el símbolo de cada señal y establecer la posición. Una columna añadida al backtest permite comprobar el porcentaje invertido en cada operación. El código completo y los valores utilizados se desarrollan en el Research.
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