Research
Catálogo de Research
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- 163 publicaciones
- RESEARCHSistema STDV: tendencial con dimensionamiento por volatilidadEstrategia tendencial que pone en práctica el dimensionamiento por volatilidad del informe anterior. Opera rupturas de canal sobre una cartera de CFDs de Forex, Commodities e índices, añade un filtro de fuerza de tendencia para reducir las entradas fallidas en mercados laterales y ajusta el número de contratos de cada posición a un objetivo de volatilidad. Incluye el código AFL para AmiBroker, un ejemplo gráfico y un backtest.
- RESEARCHLa volatilidad de CarverExplica la medida de volatilidad diaria que Robert Carver define en su libro Systematic Trading, una desviación estándar de los retornos diarios calculada con una media exponencial, y la compara con el ATR. Después muestra cómo utilizarla para dimensionar contratos en instrumentos apalancados como futuros o CFDs, partiendo de un objetivo de volatilidad anual hasta el número de contratos por posición. Incluye la fórmula para AmiBroker.
- RESEARCHPosicionamiento por ATRExplica cómo dimensionar cada posición en función del riesgo asumido por volatilidad, de modo que todas las operaciones arriesguen lo mismo con independencia de lo volátil que sea cada activo. Desarrolla el razonamiento con un ejemplo numérico, añade el límite de capital asignado a cada activo y compara, sobre un mismo sistema de ejemplo en AmiBroker, el posicionamiento equitativo con el posicionamiento por volatilidad. Incluye el código AFL.
- RESEARCHSemana bajista tras la cuádruple hora brujaAnaliza si la semana posterior a la cuádruple hora bruja de septiembre presenta un sesgo bajista en el S&P500. Expone las causas que podrían explicarlo, como el aumento de volumen y volatilidad por los vencimientos o el blackout de recompras previo al cierre de trimestre, y verifica la hipótesis con una simulación en corto en AmiBroker. Incluye el código AFL, los resultados del backtest y una lectura del mercado en la fecha del informe.
- RESEARCHEl ATR: medir la volatilidad para gestionar el riesgoPunto de partida para hablar de gestión del riesgo: explica el True Range y el Average True Range (ATR) de Welles Wilder, por qué conviene normalizarlo para comparar activos y periodos, y sus principales usos: medir la volatilidad de cada vela, valorar la salud del mercado, construir canales de volatilidad y situar stops ajustados a la volatilidad. Incluye el código AFL para AmiBroker.
- RESEARCHImportar datos desde Wikipedia: actualizaciónActualiza el código en Python que obtiene, mediante lectura directa de la Wikipedia, el listado de símbolos y compañías del S&P500. El método anterior dejó de funcionar tras un aparente cambio en la estructura de la web, y el Research plantea una alternativa que realiza la petición simulando un navegador y carga la tabla en un dataframe. Incluye el código, con la conversión de sectores a su código GICS, y es aplicable también al Nasdaq100.
- RESEARCHSistema Triángulos definitivoTercera entrega de la serie Triángulos. Corrige y amplía el sistema del informe anterior: revisa el código de Python, dibuja el triángulo hasta su vértice, separa la sensibilidad de detección del margen de ruptura, marca en el gráfico los precios de entrada y salida y añade la operativa simétrica en corto. Incluye el código en Python y AFL para AmiBroker, un backtest y un Screener de entradas y posiciones abiertas.
- RESEARCHSistema TriángulosSegunda entrega de la serie Triángulos. A partir de la función en Python que detecta la figura, plantea las reglas de una operativa en largo sobre compañías del S&P500 y Nasdaq100, discutiendo cómo medir la altura del triángulo, qué se considera una ruptura y cómo tratar las falsas rupturas. Incluye el código AFL para AmiBroker, un backtest con periodo fuera de muestra, la prueba sobre compañías europeas y un screener de posibles entradas.
- RESEARCHOperativa con triángulos en PythonPrimera entrega de la serie Triángulos. Aborda el triángulo como figura chartista en la que el precio queda encerrado entre dos directrices, y plantea cómo detectarlo de forma programática. Describe el planteamiento de una función en Python que devuelve las líneas superior e inferior del triángulo como arrays utilizables en AmiBroker para su representación gráfica, su operativa o la elaboración de listados. Incluye el código Python de la función.
- RESEARCHSistema de rotura de directrices bajistasCierra la serie sobre directrices con un ejemplo de sistema de trading que hace uso de las funciones desarrolladas en los informes anteriores. El sistema opera la rotura de una directriz bajista con un margen ligado a la volatilidad para evitar falsas entradas, y gestiona la salida con líneas de tendencia y niveles de protección. Incluye el código AFL y los resultados de aplicarlo a las acciones del S&P500 en timeframe diario.
- RESEARCHCálculo de arrays de directrices de Python a AmiBroker 64 bitsTercer informe de la serie sobre directrices. Una vez importados los pivots desde Python, pasa a calcular las posibles directrices alcistas y bajistas y a almacenarlas en arrays que AmiBroker pueda representar y utilizar. Plantea qué condiciones debe cumplir una recta para considerarse directriz, con un margen de sensibilidad ligado a la volatilidad, y cuándo queda anulada. Incluye el código Python de cálculo y el código AFL que lo importa.
- RESEARCHCálculo de funciones de máximos y mínimos en PythonSegundo informe de la serie sobre directrices. Tras representarlas de forma geométrica en AmiBroker, plantea calcular los pivots, es decir, los máximos y mínimos locales, con funciones de Python que los devuelven en forma de arrays utilizables en sistemas de trading. Explica cómo localizar extremos locales con la librería SciPy y cómo importar esas funciones en AmiBroker mediante Amipy. Incluye el código Python y el código AFL del indicador.
- RESEARCHOperativa de patrón de Taza con AsaEstudia si la figura chartista de taza con asa resiste una verificación cuantitativa. Para detectarla de forma objetiva recurre a una regresión polinómica calculada en Python y llevada a Amibroker mediante la librería Amipy, y sobre esa detección plantea una estrategia en acciones. Incluye el código en Python y AFL, la representación gráfica de la figura, un backtest sobre acciones del S&P500, europeas y del NIKKEI, y un explorer.
- RESEARCHRepresentación gráfica de directrices en AmiBrokerPrimer informe de la serie sobre directrices. Presenta la base para programar en AmiBroker directrices alcistas y bajistas, para que sirvan como indicadores visuales de una ruptura o como punto de partida para sistemas. Repasa el concepto de directriz, plantea la ecuación de la recta que une dos puntos del gráfico y desarrolla un indicador que localiza máximos y mínimos, valida qué rectas son directrices y las representa. Incluye el código AFL.
- RESEARCHUn sistema para el BitcoinSistema para operar el Bitcoin, un activo muy volátil y marcadamente tendencial, con el objetivo de obtener rentabilidad manteniendo cierto control del riesgo. Parte de una idea sencilla, las roturas de un canal Donchian, para permanecer dentro en los tramos alcistas largos y fuera en los bajistas. El Research incluye el código AFL para AmiBroker, un backtest y la revisión del comportamiento en el periodo fuera de muestra posterior.
- RESEARCHSectores y subsectoresCompleta la serie sobre fuerza sectorial ampliando el cálculo, hasta ahora centrado en el subsector GICS de cada compañía del NYSE y del NASDAQ, al nivel más amplio de sector. Explica los dos inconvenientes de trabajar solo con subsectores, la precisión numérica al agrupar compañías y las muestras demasiado pequeñas, y rehace el código AFL para obtener la fuerza y el ranking en ambos niveles, con un indicador y un Explore para AmiBroker.
- RESEARCHActualización automática de una base de datos de Investing en AmibrokerCierra la serie sobre bases de datos con Investing. Explica cómo dar al listado de símbolos del S&P500 el formato de columnas que requiere el plugin, cómo importarlo y enviarlo a la base de datos de AmiBroker, y cómo automatizar la actualización, ya que un símbolo solo se actualiza al abrirlo en la ventana activa. Incluye código Python para preparar el archivo csv y código AFL que recorre los símbolos de forma manual o a una hora programada.
- RESEARCHImportar los IDs de Investing de forma automatizadaTercera entrega de la serie sobre bases de datos con Investing. Muestra cómo importar de forma automática el ID de Investing de cada símbolo de una base de datos, con el S&P500 como ejemplo, en lugar de buscarlo uno a uno en el código fuente de la web. La solución se apoya en Python y en la librería Selenium, que controla el navegador Chrome como lo haría un usuario real. Incluye el código Python, que genera un archivo csv para AmiBroker.
- RESEARCHFuncionamiento del plugin de Investing para AmiBrokerPrimer informe de la serie sobre bases de datos con Investing. Explica en qué consiste el plugin de Investing para AmiBroker, que permite importar datos de esa plataforma a una base de datos creada previamente, y repasa sus ventajas e inconvenientes frente a proveedores como Norgate o eSignal. Describe la instalación, la creación de la base de datos y la forma manual de obtener el código ID que identifica a cada activo.
- RESEARCHAutomatizar una base de datos en AmiBrokerSegunda parte de la serie dedicada a construir una base de datos mediante el plugin de Investing. Utiliza Python para obtener de la Wikipedia la tabla de compañías del S&P500, con sus símbolos, nombres y sectores, y la cruza con el archivo de códigos GICS presente en la carpeta de AmiBroker para asignar a cada compañía su código sectorial. El resultado es un archivo csv actualizado que puede importarse en AmiBroker. Incluye el código Python.
- RESEARCHSistema Directrices-ADTercera entrega de la serie Línea AD, dedicada a anticipar el movimiento del índice S&P500 únicamente a partir de la tendencia de la línea de avances y retrocesos del NYSE. Plantea un sistema basado en la ruptura de directrices, una lógica clásica del análisis técnico, y explica cómo trasladar a código el trazado de una recta a partir de pivots. Incluye el código AFL para AmiBroker, la gráfica del sistema y los resultados obtenidos.
- RESEARCHSistema Pivots Channel-ADSegunda entrega de la serie Línea AD, dedicada a tres sistemas que operan sobre el S&P500. Sustituye el canal de periodo fijo de la entrega anterior por una referencia basada en pivots de la línea de avances y retrocesos, tratada como indicador adelantado al precio del índice, y opera el índice en largo. Incluye el código AFL para AmiBroker, la representación gráfica del indicador y una optimización del único factor ajustable.
- RESEARCHSistema Donchian-ADPrimer informe de la serie sobre la línea AD. Plantea un sistema tendencial para operar el S&P500 en el que el canal Donchian se calcula sobre la línea AD de avances y retrocesos del NYSE, un indicador de amplitud que tiende a anticiparse a los movimientos del mercado. El informe defiende que los sistemas que funcionan parten de una lógica clara y sencilla y de pocas variables. Incluye el código AFL para AmiBroker y los resultados del backtest.
- RESEARCHSistema Z-Score sectorialAplica un filtro de fuerza sectorial a un sistema Z-Score ya estudiado en un informe anterior y analiza si operar únicamente los sectores más fuertes aporta una ventaja estadística. El límite de fuerza exigido al sector se optimiza para valorar su influencia en el porcentaje de aciertos, el Recovery Factor, el CAR/MDD y el RAR/MDD. Incluye el código AFL y un backtest en AmiBroker sobre acciones del S&P500 y del Nasdaq100.
- RESEARCHCálculo de los indicadores de fuerza sectorial en AmiBrokerPrimer informe de la serie Fuerza Sectorial. Explica qué es la fuerza de un sector y por qué puede servir como filtro en la operativa con acciones, y propone medirla con el concepto de RS Mansfield frente al S&P500: se calcula para las compañías del NYSE y del NASDAQ, se agrupan por sector y se obtiene la media sectorial. Incluye el código AFL para AmiBroker, que almacena los resultados y genera rankings de sectores y de compañías.
- RESEARCHFuerza sectorial: representación gráfica y screenersSegundo informe de la serie Fuerza Sectorial. Muestra cómo representar en AmiBroker los datos de fuerza sectorial calculados en el informe anterior: la fuerza de un activo y la de su sector frente al S&P500, el ranking de sectores y el ranking de cada empresa dentro de su sector. Añade un screener configurable para localizar los sectores más fuertes y las compañías que los encabezan. Incluye el código AFL.
- RESEARCHSistema Best of the BestSistema rotacional que busca operar únicamente las compañías de más calidad, midiendo esa calidad solo con análisis técnico, sin datos fundamentales. Combina dos factores, el momentum sostenido durante varios años y un equivalente a la capitalización, en una puntuación basada en rankings. Incluye el código AFL para AmiBroker, pruebas sobre las compañías del S&P500 y las principales europeas, y un listado ordenado por puntuación.
- RESEARCHSistema Z-ScoreIntroduce el Z-Score, un término estadístico que indica el número de desviaciones estándar que separan un valor de su media, y lo utiliza como base de un sistema sencillo de reversión a la media en timeframe semanal. El sistema busca movimientos correctivos en compañías validadas previamente como alcistas, ya que comprar valores débiles no suele dar buen resultado. Incluye el código AFL para AmiBroker y unos resultados preliminares.
- RESEARCHEnvío automático de mensajes a Telegram desde AmiBrokerExplica cómo enviar mensajes de forma automática desde AmiBroker a un canal de Telegram, por ejemplo señales de trading, actualizaciones de posiciones, listados de activos o avisos. Recorre la creación del canal con BotFather, el asistente automático de Telegram, la obtención de los datos necesarios para configurarlo y el procedimiento que realiza el envío desde AmiBroker. Incluye el código y un ejemplo de envío a una hora determinada.
- RESEARCHSistema RegSlope sobre acciones del S&P500Cuarto informe de la serie Regresión Lineal y RegSlope. Aplica el sistema de seguimiento de tendencia del informe anterior a un universo de acciones americanas que incluyen el S&P500 y NASDAQ100, para comprobar si el indicador que funcionó sobre el índice sirve también en acciones. Adapta el código para operar varias posiciones simultáneas, optimiza sus variables y presenta el backtest. Incluye el código AFL para AmiBroker.