Research
Operativa de GSV en IBK I
Revisión de la estrategia GSV con salidas adaptadas a la volatilidad, compañías deslistadas y el método de Carver
- 6 Ene 2026
- AmiBroker, Python y Automatización
- Serie GSV
- Research 7 de 8
Actualización de la estrategia GSV orientada a su operativa real en Interactive Brokers. El Research revisa el código para adaptar los niveles de salida a la volatilidad de cada activo, extiende el backtest a más años sobre un universo que incluye compañías deslistadas con datos de Norgate y dimensiona cada posición con el método de Carver a partir del capital real mediante el CustomBackTest. Incluye el código AFL y los resultados del backtest.
Evidencia
Figura original del Research
Resultados históricos / backtest
Metodología
Una versión más robusta para operar en real
El Research enumera los cambios respecto a la versión anterior de la estrategia: salidas definidas en función de la volatilidad de cada activo, comprobación de la pertenencia histórica al índice para una validación correcta en el tiempo, un filtro de capitalización mínima y un ajuste del número máximo de operaciones.
El posicionamiento se calcula señal a señal con el CustomBackTest para que el objetivo de volatilidad acompañe al crecimiento del capital. El backtest resultante se comenta junto con una variante con distinto número de operaciones, y los nuevos datos se añaden al Explore para la automatización posterior. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie GSV · Research 7 de 8
Este Research forma parte de la Serie «GSV» y no se vende por separado.
Research Serie
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Serie GSV · 8 Research
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