Research
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- 137 publicaciones
- RESEARCHDatos macroeconómicos VIII: del SMQ Macro Score a una estrategiaÚltimo informe de la serie sobre datos macroeconómicos de FRED en AmiBroker. Transforma el indicador compuesto SMQ Macro Score en una regla sistemática de exposición al mercado y comprueba si una combinación sencilla de régimen macroeconómico y tendencia sirve para decidir en qué periodos permanecer invertido en el S&P 500. Incluye el código AFL y un backtest comparado con una estrategia Buy & Hold sobre el mismo mercado y periodo.
- RESEARCHDatos macroeconómicos VII: el indicador compuesto SMQ Macro ScoreSéptima parte de la serie sobre datos macroeconómicos de FRED en AmiBroker. Tras estudiar por separado inflación, mercado laboral, política monetaria y curva de tipos, desarrolla el SMQ Macro Score, un indicador compuesto que resume en una escala sencilla el estado conjunto de las cuatro variables y lo agrupa en regímenes, sin generar todavía señales de compra o venta. Incluye el código AFL y una Exploration de seguimiento.
- RESEARCHDatos macroeconómicos VI: resultados del estudio de regímenesSexta parte de la serie sobre datos macroeconómicos de FRED en AmiBroker. Analiza los resultados del estudio de estados macroeconómicos del informe anterior: cómo se comportó después el S&P 500 según la dirección de la inflación, la evolución del desempleo, los tipos de interés y la pendiente de la curva. Compara cada estado con el conjunto del mercado, atendiendo a la rentabilidad y a la dispersión, y recoge las limitaciones del análisis.
- RESEARCHDatos macroeconómicos V: de los indicadores a los regímenesQuinta parte de la serie sobre datos macroeconómicos de FRED en AmiBroker. Pasa de observar el valor de los indicadores a estudiar cómo se ha comportado después el mercado bajo distintos entornos macroeconómicos. Convierte los indicadores de inflación, empleo, política monetaria y curva de tipos en estados sencillos y plantea el análisis de la rentabilidad posterior del S&P 500 a varios horizontes, sin desarrollar todavía una estrategia.
- RESEARCHDatos Macro IVLos datos económicos se publican con retraso y pueden revisarse después de su primera publicación. Este Research aborda el sesgo de mirar al futuro (look-ahead bias) que aparece cuando un backtest usa, sin darse cuenta, información que en su momento histórico todavía no existía — y por qué hace falta trabajar con datos "Point-in-Time".
- RESEARCHDatos macroeconómicos III: del dato económico al indicadorTercera parte de la serie sobre datos macroeconómicos en AmiBroker. Parte de la idea de que el valor absoluto de una variable económica no siempre es la información más útil y de que a menudo interesa más cómo está cambiando. Sobre las series de FRED ya disponibles construye indicadores de inflación, mercado laboral, política monetaria y curva de tipos mediante una función genérica de transformación en Python. Incluye el código Python y AFL.
- RESEARCHDatos macroeconómicos II: series de FRED en AmiBroker con AmiPySegunda parte de la serie sobre datos macroeconómicos: lleva a AmiBroker las series descargadas de FRED mediante AmiPy, el plugin que comunica AFL con Python. Aborda el problema de combinar observaciones económicas, a menudo mensuales, con cotizaciones diarias, y muestra cómo representar varias variables en un gráfico y reunirlas en una tabla. Incluye el código Python y AFL y una advertencia sobre la fecha real de publicación de los datos.
- RESEARCHDatos macroeconómicos I: FRED como fuente de datos con PythonPrimer informe de una serie dedicada a incorporar información macroeconómica al trading cuantitativo con AmiBroker. Presenta FRED, la base de datos del Federal Reserve Bank of St. Louis, explica cómo se identifican sus series y cómo se obtiene una API Key, y construye un primer notebook de Python que descarga una serie, la convierte en un DataFrame de pandas y la representa gráficamente. Incluye el código de la función de descarga.
- RESEARCHEstrategia IBSEl indicador IBS (Internal Bar Strength) mide dónde cierra el precio dentro del rango diario. Este Research convierte ese indicador en una estrategia sistemática de reversión a la media: comprar cuando el cierre es débil, vender cuando el mercado muestra recuperación.
- RESEARCHEl indicador IBS (Internal Bar Strength)Presenta el IBS (Internal Bar Strength), un indicador que mide la posición del cierre dentro del rango diario: si el precio ha cerrado cerca del mínimo, cerca del máximo o en una zona intermedia. Explica qué mide, cómo se ha popularizado dentro del trading cuantitativo de corto plazo y en qué se diferencia de RSI, Williams %R o Estocástico. Incluye el código para visualizarlo en AmiBroker; la estrategia queda para el informe siguiente.
- RESEARCHTurnaround Tuesday III: versión apalancada y volatilidad objetivoTercera parte de la serie Turnaround Tuesday. Estudia si una pauta tan sencilla puede convertirse en una estrategia más potente al ajustar el tamaño de posición en función de la volatilidad del mercado. Para ello simula una versión apalancada con futuros Micro E-mini sobre el S&P 500 y un modelo de volatilidad objetivo inspirado en la filosofía de Robert Carver, y compara su rentabilidad y su riesgo con el Buy & Hold.
- RESEARCHTurnaround Tuesday II: variantes y control del riesgoSegunda parte del estudio de Turnaround Tuesday, la pauta estacional de corto plazo que busca aprovechar la tendencia histórica del mercado a rebotar tras un inicio de semana débil. El informe analiza tres variantes sobre la versión base en el S&P 500: un filtro adicional de debilidad previa, el momento de ejecución de la entrada y un mecanismo de control de pérdidas. Incluye el código AFL y la optimización, comprobada en un periodo posterior.
- RESEARCHTurnaround Tuesday: una pauta estacional de corto plazo en el S&P 500Estudia una de las pautas estacionales de corto plazo más conocidas de la bolsa estadounidense: la tendencia del mercado a recuperar parte del terreno perdido tras episodios de debilidad al comienzo de la semana. El Research la convierte en una estrategia sistemática sobre el S&P 500, en diario y solo en largo, y la valida con un backtest histórico en AmiBroker.
- RESEARCHEstrategia Williams %R II: sistema y backtest en el S&P 500Segunda parte de la serie sobre Williams %R: transforma la idea conceptual en un sistema completo programado en AmiBroker. Estudia si una lectura extrema de sobreventa del indicador puede utilizarse para capturar rebotes de corto plazo en el S&P 500, operando únicamente en el lado largo. Incluye el código AFL, la optimización según distintos criterios, un periodo Out of Sample (OOS) y la comparativa con el Buy&Hold.
- RESEARCHEstrategia Williams %R: el indicador y la hipótesisPrimera parte de una serie sobre Williams %R, el oscilador desarrollado por Larry Williams que mide la posición del cierre dentro del rango reciente de máximos y mínimos. El informe explica su funcionamiento y su interpretación, lo compara con el RSI y plantea la hipótesis de una estrategia de reversión a la media sobre el S&P 500, solo en el lado largo. No evalúa todavía resultados; incluye la programación del indicador en AmiBroker.
- RESEARCHEstrategia SQN VII: gestión dinámica de la liquidezEvolución de la estrategia SQN que elimina el número máximo fijo de posiciones y lo sustituye por una gestión dinámica de la liquidez. Con Position Sizing basado en riesgo, el número de posiciones deja de medir bien la exposición real de la cartera, y el estudio plantea cuánto capital está realmente invertido. Incluye la optimización conjunta de riesgo y liquidez sobre compañías del S&P500 con deslistadas y el código AFL para AmiBroker.
- RESEARCHEstrategia SQN VI: Position Sizing mediante Custom BacktesterTraslada el cálculo del Position Sizing al Custom Backtester (CBT) de AmiBroker para poder acceder al estado real de la cartera (equity actualizado, efectivo disponible, posiciones abiertas) en cada barra, en vez de calcular el tamaño de la posición antes de que el motor de cartera ejecute las operaciones.
- RESEARCHEstrategia SQN V: Position Sizing basado en riesgoNueva versión de la estrategia SQN, la primera que incorpora un modelo de Position Sizing basado en riesgo según la metodología de Van K. Tharp. La estrategia conserva las reglas de entrada y salida de los informes anteriores y cambia únicamente el modo de dimensionar cada posición, para aislar el efecto de la gestión monetaria frente al reparto equiponderado del capital. Incluye el código AFL y el análisis sobre el universo del S&P 500.
- RESEARCHEstrategia SQN IVEntrega teórica de la serie SQN dedicada al Position Sizing según Van K. Tharp. Explica el concepto de R como unidad común de riesgo, el problema de asignar un tamaño fijo a activos de distinta volatilidad y el cálculo del tamaño de la posición a partir del riesgo monetario permitido y del riesgo por acción. Relaciona después ese cálculo con el ATR y plantea un dimensionamiento adaptativo en el que el SQN gradúa el riesgo asumido.
- RESEARCHEstrategia SQN IIITercera entrega de la estrategia SQN, centrada en la definición del riesgo. Sustituye la protección porcentual fija del informe anterior por una basada en el ATR (Average True Range), que se adapta a la volatilidad de cada compañía, y calcula el SQN de Van K. Tharp a partir del riesgo monetario de cada operación. Incluye el código AFL para AmiBroker y la optimización sobre las compañías del S&P 500, con deslistadas de Norgate Data.
- RESEARCHEstrategia SQN IIPlantea cómo determinar de forma objetiva si una configuración de parámetros produce una estrategia mejor que otra. Para ello recupera el uso original del SQN de Van K. Tharp: lo calcula sobre los múltiplos de R de las operaciones de la estrategia SQN del informe anterior y lo emplea como criterio de optimización del riesgo inicial. Incluye el código AFL para AmiBroker, con el cálculo del SQN mediante un Custom Backtester.
- RESEARCHEstrategia SQN sobre acciones del S&P 500Primera estrategia construida sobre el indicador SQN aplicado a los retornos diarios. Comprueba si la calidad estadística del movimiento de un activo puede transformarse en una ventaja operativa, seleccionando compañías del S&P 500 con un SQN elevado y en mejora progresiva dentro de un contexto de mercado favorable. Incluye el código AFL para AmiBroker y un backtest histórico con compañías deslistadas, comparado con el Buy&Hold del índice.
- RESEARCHEl ratio SQN II: el indicador aplicado al mercadoTraslada el ratio SQN de Van K. Tharp, concebido para evaluar sistemas de trading, al comportamiento de un activo: en lugar de los múltiplos de R de operaciones cerradas utiliza los retornos diarios del propio mercado. El resultado es un indicador que responde con qué calidad se está moviendo un activo, atendiendo a la vez a su rentabilidad y a su estabilidad. Incluye su implementación en AFL para AmiBroker y una guía de interpretación.
- RESEARCHEl ratio SQN de Van K. TharpIntroduce el System Quality Number (SQN) que Van K. Tharp desarrolla en «The Definitive Guide to Position Sizing»: una medida de la calidad de un sistema de trading basada en la expectativa y la dispersión de los múltiplos de R. Lo explica con un ejemplo de diez operaciones, repasa la escala de interpretación de Tharp y abre una serie de informes sobre su uso en la validación de estrategias y el dimensionamiento de posiciones.
- RESEARCHEstrategia MAX-CPMEstrategia tendencial que busca compañías en crecimiento en ruptura de nuevos máximos anuales y les exige, además, un aumento del capital negociado medido con el indicador CPM. Es la contrapartida tendencial de la estrategia de reversión a la media planteada en el informe anterior con el mismo indicador. Incluye el código AFL para AmiBroker y un backtest histórico que incorpora compañías deslistadas y se compara con el Buy&Hold.
- RESEARCHEntrada en Agorero PlusAnaliza la estrategia de cobertura Agorero Plus, la versión de Javier Alfayate del sistema Agorero desarrollado por Oscar Cagigas, a raíz de su entrada en corto. El sistema intenta anticiparse a las caídas: busca un mercado alcista cuyo fondo empieza a deteriorarse, atendiendo a la línea AD del NYSE, a los nuevos mínimos y a la volatilidad. Incluye el código AFL para AmiBroker, las estadísticas del backtest y una valoración del mercado.
- RESEARCHREVERCAP: reversión a la media con filtro de entrada de capitalEstrategia sistemática de reversión a la media en timeframe semanal sobre las compañías del S&P 500. Busca correcciones de corto plazo en valores con tendencia de fondo favorable y utiliza el indicador CPM (Capital Proporcional Medio) para operar solo donde hay interés real de las manos fuertes. Incluye el código AFL y un backtest con compañías deslistadas desde 1995.
- RESEARCHIndicador CPM: Capital Proporcional MedioExplica el Capital Proporcional Medio (CPM), un indicador desarrollado por Blai5 y popularizado por Javier Alfayate en su libro «Advanced Master Trader». Compara el capital negociado cada semana con lo habitual en el último año para detectar si está entrando dinero en una compañía, y es útil como filtro en estrategias semanales alcistas. Incluye su implementación en AFL para AmiBroker.
- RESEARCHEstrategia Cruce Dorado IISegunda entrega de la estrategia Cruce Dorado. Mantiene la entrada base del informe anterior sobre el S&P500 y el oro (GLD) y añade una gestión del capital por escalado: un indicador de fuerza alcista, obtenido de la distancia entre las dos medias, sirve para incrementar o reducir la posición en cada activo. Incluye el código AFL para AmiBroker, con el escalado de posiciones mediante sigScaleIn y sigScaleOut, y las estadísticas del backtest.
- RESEARCHEstrategia Cruce Dorado IEstrategia de régimen de mercado basada en una propuesta que Javier Alfayate plantea en su libro «La guía del autoestopista financiero»: utilizar el Cruce Dorado y el Cruce de la Muerte de las medias del S&P500 para decidir cuándo permanecer en el índice y cuándo trasladar la inversión a un activo alternativo. El Research prueba la combinación del S&P500 con el oro (GLD) e incluye el código AFL para AmiBroker y las estadísticas del backtest.