Research
Sistema NL SHORT: estrategia en corto sobre el S&P500
Sobrecompra del índice y divergencias con la amplitud de mercado para buscar correcciones breves, con código AFL para AmiBroker
- 14 Oct 2025
- Reversión a la Media
Estrategia sistemática para operar en corto el S&P500 en busca de correcciones de corta duración, planteada como herramienta de cobertura para una cartera de acciones o una estrategia indexada. Combina un estado de sobrecompra del índice con divergencias entre el precio y la amplitud de mercado: la línea AD de avances y retrocesos y los nuevos mínimos anuales del NYSE. Incluye el código AFL y un backtest en AmiBroker con periodo fuera de muestra.
Evidencia
Figura original del Research
Metodología
Sobrecompra y deterioro de la amplitud de mercado
El Research parte de una lógica de mercado: una corrección es más probable cuando el índice ha subido mucho mientras su fondo se debilita. Para medirlo combina un oscilador de sobrecompra con dos indicadores de amplitud, la línea AD y los nuevos mínimos anuales del NYSE, buscando divergencias frente al precio.
Los periodos con los que se evalúan las divergencias se optimizan sobre una parte del histórico y se reservan varios años fuera de muestra para comprobar el comportamiento del sistema. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
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