Research
Coppock Multi-índice
La estrategia de la guía de Coppock aplicada sin optimización a una cartera de índices de distintas áreas geográficas
- 28 Oct 2025
- Momentum y Tendencia
- Serie Coppock
- Research 2 de 3
Segundo Research de la serie Coppock. Traslada la estrategia basada en el indicador de la guía de Coppock, antes aplicada al S&P500, a una cartera de índices americanos, europeos y asiáticos. Plantea si la descorrelación entre áreas geográficas reduce el riesgo frente a operar un solo índice. Mantiene los mismos parámetros, sin optimización ni selección de índices por resultados, e incluye el código AFL y el backtest en AmiBroker.
Evidencia
Figura original del Research
Resultados históricos / backtest
Metodología
La misma estrategia sobre índices poco correlacionados
El Research aplica la estrategia del informe anterior a varios índices de renta variable que considera representativos a nivel mundial, repartiendo el capital de forma equitativa entre ellos. De forma deliberada no adapta los parámetros ni escoge los índices con mejores resultados, de modo que la prueba sirve como validación del planteamiento original.
El análisis compara el riesgo obtenido con el de la estrategia enfocada a un único índice y comenta el papel de la liquidez cuando la exposición no es completa. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Coppock · Research 2 de 3
Este Research forma parte de la Serie «Coppock» y no se vende por separado.
Research Serie
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Serie Coppock · 3 Research
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