Research
Catálogo de Research
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- 163 publicaciones
- SERIEFuerza SectorialLa serie estudia la fuerza sectorial, medida con el concepto de RS Mansfield frente al S&P500, y su utilidad como filtro en la operativa con acciones. Sus cuatro Research cubren el cálculo de los indicadores en AmiBroker, su representación gráfica y los screeners, la aplicación del filtro a un sistema Z-Score y la ampliación del cálculo a los niveles de sector y subsector GICS.
- SERIEGSVLa serie estudia el Sistema GSV, una estrategia de un día sobre acciones del NYSE y Nasdaq basada en el recorrido del precio desde la apertura, y el trabajo necesario para operarla de forma automática. En ocho Research se recorren la estrategia, el listado diario de candidatos, los botones de automatización, la lectura de los precios de apertura y la ejecución en Interactive Brokers, con código AFL y Python.
- SERIELínea ADLa serie estudia la línea AD de avances y retrocesos del NYSE, un indicador de amplitud que tiende a anticiparse a los movimientos del mercado, como base para operar el S&P500. Sus tres Research plantean tres sistemas distintos que trasladan a esa línea el canal Donchian, la rotura de pivots y la ruptura de directrices, cada uno con su código AFL para AmiBroker.
- SERIEModelos Ocultos de Markov (HMM)La serie recorre el uso de las Cadenas de Markov y de los Modelos Ocultos de Markov (HMM) para estimar estados de mercado. En sus cuatro Research el lector encuentra los fundamentos teóricos, la detección de regímenes con la librería hmmlearn de Python, una función utilizable desde AmiBroker y una estrategia sistemática cuya exposición depende del régimen estimado.
- SERIEOperativa con Pares en AmiBrokerLa serie estudia la operativa de pares o Pairs Trading, basada en la búsqueda de dos activos con un comportamiento muy similar en el mercado y en el spread entre ambos. Sus tres Research van de los conceptos y las condiciones que hacen operable un par a dos ejemplos de estrategia con código AFL para AmiBroker, el último con un backtest adaptado a la operación completa de pares.
- SERIERegSlope: tendencia estadística en AmiBrokerLa serie estudia cómo medir estadísticamente la tendencia del precio en AmiBroker y cómo llevar esa medición a un sistema de seguimiento de tendencia. Sus cuatro Research avanzan desde dos indicadores, uno que resalta los tramos de tendencia fuerte y otro que traza canales de precio, hasta el sistema RegSlope, probado primero sobre el índice S&P500 y después sobre acciones americanas. Todos incluyen el código AFL.
- SERIERelaciones cuantitativas y regímenes de mercadoLa serie relaciona dos series de mercado, el índice y la amplitud, para distinguir el régimen de mercado. Sus tres Research cubren el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios, un indicador de la desviación estadística entre el índice y la amplitud y una estrategia sistemática que adapta su exposición al régimen de mercado.
- SERIERevertium500La serie sigue a Revertium500, una estrategia de reversión a la media sobre el futuro del S&P500 que opera en largo y en corto ante extremos de sobreventa o sobrecompra. Sus tres Research presentan el planteamiento con código AFL y backtest en AmiBroker, la revisión de la gestión del riesgo y, más adelante, el resultado real de la estrategia desde su publicación como validación fuera de muestra.
- SERIESQNLa serie estudia el System Quality Number (SQN) de Van K. Tharp, una medida de la calidad de un sistema de trading, y su uso en la validación de estrategias y el dimensionamiento de posiciones. A lo largo de nueve Research el lector encuentra el ratio, su traslado a un indicador de mercado, una estrategia sobre compañías del S&P 500 construida con él y la evolución de su gestión del riesgo y del Position Sizing.
- SERIETest ADFLa serie estudia el test ADF (Augmented Dickey-Fuller), un contraste estadístico que sirve para validar si una serie temporal es estacionaria, es decir, si tiende a revertir a su media. Sus tres Research van de la explicación del test y su aplicación en Python a una función utilizable desde AmiBroker y a una estrategia de reversión a la media sobre las compañías del S&P500.
- SERIETriángulosLa serie estudia el triángulo como figura chartista en la que el precio queda encerrado entre dos directrices, y su tratamiento sistemático. Sus tres Research van de una función en Python que detecta la figura y la lleva a AmiBroker a un sistema de rupturas sobre acciones, primero en largo y después ampliado con la operativa en corto, con código Python y AFL.
- SERIETurnaround TuesdayLa serie estudia Turnaround Tuesday, una pauta estacional de corto plazo de la bolsa estadounidense: la tendencia del mercado a recuperar parte del terreno perdido tras episodios de debilidad al inicio de la semana. Sus tres Research la convierten en una estrategia sistemática sobre el S&P 500, analizan variantes y control del riesgo y estudian una versión apalancada con tamaño de posición ajustado a la volatilidad.
- SERIEWilliams %RLa serie estudia Williams %R, el oscilador desarrollado por Larry Williams que mide la posición del cierre dentro del rango reciente de máximos y mínimos, como base de una estrategia de reversión a la media sobre el S&P 500. Sus dos Research separan el indicador y la hipótesis, por un lado, del sistema programado en AmiBroker y su backtest, por otro.