Research
Catálogo de Research
Explora la biblioteca completa de Research y Series publicadas por SMQuantum. Si ya sabes lo que buscas, el buscador de Research puede ser más rápido.
- 163 publicaciones
- RESEARCHSectores y subsectoresCompleta la serie sobre fuerza sectorial ampliando el cálculo, hasta ahora centrado en el subsector GICS de cada compañía del NYSE y del NASDAQ, al nivel más amplio de sector. Explica los dos inconvenientes de trabajar solo con subsectores, la precisión numérica al agrupar compañías y las muestras demasiado pequeñas, y rehace el código AFL para obtener la fuerza y el ranking en ambos niveles, con un indicador y un Explore para AmiBroker.
- RESEARCHSemana bajista tras la cuádruple hora brujaAnaliza si la semana posterior a la cuádruple hora bruja de septiembre presenta un sesgo bajista en el S&P500. Expone las causas que podrían explicarlo, como el aumento de volumen y volatilidad por los vencimientos o el blackout de recompras previo al cierre de trimestre, y verifica la hipótesis con una simulación en corto en AmiBroker. Incluye el código AFL, los resultados del backtest y una lectura del mercado en la fecha del informe.
- RESEARCHSistema Best of the BestSistema rotacional que busca operar únicamente las compañías de más calidad, midiendo esa calidad solo con análisis técnico, sin datos fundamentales. Combina dos factores, el momentum sostenido durante varios años y un equivalente a la capitalización, en una puntuación basada en rankings. Incluye el código AFL para AmiBroker, pruebas sobre las compañías del S&P500 y las principales europeas, y un listado ordenado por puntuación.
- RESEARCHSistema combinado para el oro y el S&P500 con datos importados desde PythonQuinto y último informe de la serie Estacionalidad. Plantea un sistema combinado que opera los futuros del oro y del S&P500 a partir del patrón estacional detectado en cada activo con la librería Prophet. El Research optimiza la salida de protección de cada activo y el porcentaje de inversión dedicado a cada uno, y analiza después el sistema en varios años totalmente fuera de muestra. Incluye el código para AmiBroker.
- RESEARCHSistema CorrelamentumEstrategia rotacional en timeframe mensual sobre acciones del S&P500 que parte del enfoque clásico de momentum frente a volatilidad y le añade un tercer criterio: la baja correlación con el mercado. El Research plantea si primar compañías de comportamiento más defensivo permite reducir el riesgo sin renunciar al momentum, y lo evalúa con un backtest en AmiBroker con compañías deslistadas y periodo fuera de muestra. Incluye el código AFL.
- RESEARCHSistema de rotura de directrices bajistasCierra la serie sobre directrices con un ejemplo de sistema de trading que hace uso de las funciones desarrolladas en los informes anteriores. El sistema opera la rotura de una directriz bajista con un margen ligado a la volatilidad para evitar falsas entradas, y gestiona la salida con líneas de tendencia y niveles de protección. Incluye el código AFL y los resultados de aplicarlo a las acciones del S&P500 en timeframe diario.
- RESEARCHSistema Directrices-ADTercera entrega de la serie Línea AD, dedicada a anticipar el movimiento del índice S&P500 únicamente a partir de la tendencia de la línea de avances y retrocesos del NYSE. Plantea un sistema basado en la ruptura de directrices, una lógica clásica del análisis técnico, y explica cómo trasladar a código el trazado de una recta a partir de pivots. Incluye el código AFL para AmiBroker, la gráfica del sistema y los resultados obtenidos.
- RESEARCHSistema DIV-AD: divergencias entre el S&P500 y la línea ADTercer informe de la serie Divergencias. Presenta una estrategia sobre el índice S&P500 que busca divergencias de corto plazo entre el precio y su línea AD: correcciones del índice que el fondo de mercado no acompaña. Es un sistema de lógica sencilla, que opera poco y durante poco tiempo. Incluye el código AFL para AmiBroker, indicadores de apoyo para la visualización y un backtest contrastado con un periodo fuera de muestra.
- RESEARCHSistema Divergencias OroEstrategia que opera en largo compañías mineras de oro cuando su precio diverge del comportamiento del futuro del oro, a partir de una idea publicada por Oscar Cagigas y Enrique Roca. El Research amplía el planteamiento original a una cartera de varias mineras, entiende el futuro como indicador adelantado del precio de las compañías y valida el sistema con un backtest en AmiBroker con periodo fuera de muestra. Incluye el código AFL.
- RESEARCHSistema doble sueloLleva a un sistema operable la figura chartista de doble suelo, formada por dos mínimos situados aproximadamente en el mismo precio. El Research define el objetivo de beneficio y la salida de protección a partir de la altura de la figura, optimiza las variables principales y compara la curva de resultados con el índice S&P500. Incluye el código AFL para AmiBroker, con representación gráfica y un screener de posibles operaciones.
- RESEARCHSistema doble techoEstudia si la figura chartista de doble techo, operada en corto como réplica simétrica del sistema de doble suelo, ofrece una ventaja estadística comparable. El Research prueba el sistema con parámetros equivalentes, optimiza la distancia de los niveles de salida y evalúa varios filtros adicionales de tendencia, volumen y mercado, con una lectura crítica de los resultados y del sesgo alcista de la renta variable.
- RESEARCHSistema Donchian-ADPrimer informe de la serie sobre la línea AD. Plantea un sistema tendencial para operar el S&P500 en el que el canal Donchian se calcula sobre la línea AD de avances y retrocesos del NYSE, un indicador de amplitud que tiende a anticiparse a los movimientos del mercado. El informe defiende que los sistemas que funcionan parten de una lógica clara y sencilla y de pocas variables. Incluye el código AFL para AmiBroker y los resultados del backtest.
- RESEARCHSistema estacional sobre el oro en AmiBrokerParte de la estacionalidad del oro calculada en Python con la librería Prophet y la traslada a un sistema de trading en AmiBroker. La estacionalidad se estima con datos hasta 2020, lo que deja más de cinco años fuera de muestra para comprobar si la pauta se mantiene. Incluye el código Python y AFL y el backtest frente al Buy & Hold del oro y del S&P 500.
- RESEARCHSistema NL SHORT: estrategia en corto sobre el S&P500Estrategia sistemática para operar en corto el S&P500 en busca de correcciones de corta duración, planteada como herramienta de cobertura para una cartera de acciones o una estrategia indexada. Combina un estado de sobrecompra del índice con divergencias entre el precio y la amplitud de mercado: la línea AD de avances y retrocesos y los nuevos mínimos anuales del NYSE. Incluye el código AFL y un backtest en AmiBroker con periodo fuera de muestra.
- RESEARCHSistema para el oro y para el S&P500 con datos importados desde PythonCuarto informe de la serie Estacionalidad. Convierte en un sistema de trading los patrones estacionales calculados en Python con la librería Prophet e importados en AmiBroker, y lo prueba sobre el oro y después sobre el futuro del S&P500 con la misma configuración. Añade varios modos de estacionalidad y una medida de la fuerza del patrón estacional frente al tendencial. Incluye el código Python y backtests con periodo fuera de muestra.
- RESEARCHSistema Pivots Channel-ADSegunda entrega de la serie Línea AD, dedicada a tres sistemas que operan sobre el S&P500. Sustituye el canal de periodo fijo de la entrega anterior por una referencia basada en pivots de la línea de avances y retrocesos, tratada como indicador adelantado al precio del índice, y opera el índice en largo. Incluye el código AFL para AmiBroker, la representación gráfica del indicador y una optimización del único factor ajustable.
- RESEARCHSistema Ratio S&P500Estrategia en timeframe semanal para las compañías del S&P500, desarrollada por Eric Ferry, basada en el ratio entre el precio de cada compañía y su índice de referencia para identificar las que lo hacen mejor que el mercado. Añade un filtro de amplitud para mercados bajistas, un criterio de desempate por momentum y una gestión del riesgo por posición. Incluye el código AFL, una representación gráfica y un backtest en AmiBroker.
- RESEARCHSistema Ratio VIXPropone un sistema basado en la teoría del sentimiento contrario que utiliza el VIX, el índice de volatilidad calculado a partir de las opciones del S&P500. En lugar de atender solo a las subidas del VIX, las pone en relación con las caídas del índice mediante un indicador propio, el RATIO, y busca las ineficiencias de esa relación como puntos de entrada y salida. Incluye el código AFL para AmiBroker y un backtest con periodo fuera de muestra.
- RESEARCHSistema RectánguloEstudia la figura chartista del rectángulo, un movimiento lateral del precio entre un soporte y una resistencia, y cómo detectarla de forma programática en AmiBroker a partir de pivots. El Research descompone la formación en fases sucesivas hasta su validación y somete la rotura del rectángulo a una optimización y un backtest, con una valoración crítica de la eficiencia del sistema chartista de base.
- RESEARCHSistema RegSlope sobre acciones del S&P500Cuarto informe de la serie Regresión Lineal y RegSlope. Aplica el sistema de seguimiento de tendencia del informe anterior a un universo de acciones americanas que incluyen el S&P500 y NASDAQ100, para comprobar si el indicador que funcionó sobre el índice sirve también en acciones. Adapta el código para operar varias posiciones simultáneas, optimiza sus variables y presenta el backtest. Incluye el código AFL para AmiBroker.
- RESEARCHSistema RegSlope sobre el índice S&P500Tercer informe de la serie Regresión Lineal y RegSlope. Plantea una estrategia sobre el S&P500 basada en un indicador estadístico suavizado que informa del sentido de la tendencia y de si esta gana o pierde fuerza. El Research prueba el sistema en un backtest de varias décadas, dejando los últimos años como periodo fuera de muestra, e incluye el código AFL para AmiBroker.
- RESEARCHSistema Revertium500Primer Research de la serie Revertium500. Presenta una estrategia de reversión a la media sobre el S&P500 que opera en largo y en corto ante extremos de sobreventa o sobrecompra, sin filtros tendenciales ni de amplitud de mercado. El planteamiento es estadístico y usa las bandas de Bollinger como referencia. Se opera el futuro con apalancamiento y una gestión de riesgo por volatilidad objetivo. Incluye el código AFL y un backtest en AmiBroker.
- RESEARCHSistema Revertium500 IISegundo Research de la serie Revertium500. Retoma la estrategia de reversión a la media sobre el futuro del S&P500 y revisa su gestión del riesgo: la primera versión calculaba la posición sobre el capital inicial y no recogía el interés compuesto. Ahora la posición se calcula sobre el capital disponible en cada operación mediante el CustomBackTest de AmiBroker, y se comparan distintas volatilidades anuales objetivo. Incluye el código AFL.
- RESEARCHSistema RevMomCopTercer Research de la serie Coppock. Plantea una estrategia mixta sobre acciones del S&P500 que premia el momentum, la baja volatilidad y una corrección reciente, es decir, un factor de reversión a la media en compañías de calidad. El indicador mensual de Coppock actúa como filtro de mercado y mantiene el sistema fuera cuando no está activado. Incluye el código AFL y un backtest en AmiBroker con datos de Norgate y compañías deslistadas.
- RESEARCHSistema STDV: tendencial con dimensionamiento por volatilidadEstrategia tendencial que pone en práctica el dimensionamiento por volatilidad del informe anterior. Opera rupturas de canal sobre una cartera de CFDs de Forex, Commodities e índices, añade un filtro de fuerza de tendencia para reducir las entradas fallidas en mercados laterales y ajusta el número de contratos de cada posición a un objetivo de volatilidad. Incluye el código AFL para AmiBroker, un ejemplo gráfico y un backtest.
- RESEARCHSistema TALAD: tendencia alcista sobre la línea ADEstrategia basada únicamente en la línea AD como indicador adelantado del S&P500. Está pensada para operar en largo el futuro del índice o un ETF, o para servir de filtro alcista en estrategias sobre compañías del mercado de USA. Para validar la tendencia de la línea AD recurre al indicador ADX de Welles Wilder, que mide la fuerza de una tendencia. Incluye el código AFL y un backtest en AmiBroker comparado con el Buy&Hold.
- RESEARCHSistema TriángulosSegunda entrega de la serie Triángulos. A partir de la función en Python que detecta la figura, plantea las reglas de una operativa en largo sobre compañías del S&P500 y Nasdaq100, discutiendo cómo medir la altura del triángulo, qué se considera una ruptura y cómo tratar las falsas rupturas. Incluye el código AFL para AmiBroker, un backtest con periodo fuera de muestra, la prueba sobre compañías europeas y un screener de posibles entradas.
- RESEARCHSistema Triángulos definitivoTercera entrega de la serie Triángulos. Corrige y amplía el sistema del informe anterior: revisa el código de Python, dibuja el triángulo hasta su vértice, separa la sensibilidad de detección del margen de ruptura, marca en el gráfico los precios de entrada y salida y añade la operativa simétrica en corto. Incluye el código en Python y AFL para AmiBroker, un backtest y un Screener de entradas y posiciones abiertas.
- RESEARCHSistema Z-ScoreIntroduce el Z-Score, un término estadístico que indica el número de desviaciones estándar que separan un valor de su media, y lo utiliza como base de un sistema sencillo de reversión a la media en timeframe semanal. El sistema busca movimientos correctivos en compañías validadas previamente como alcistas, ya que comprar valores débiles no suele dar buen resultado. Incluye el código AFL para AmiBroker y unos resultados preliminares.
- RESEARCHSistema Z-Score sectorialAplica un filtro de fuerza sectorial a un sistema Z-Score ya estudiado en un informe anterior y analiza si operar únicamente los sectores más fuertes aporta una ventaja estadística. El límite de fuerza exigido al sector se optimiza para valorar su influencia en el porcentaje de aciertos, el Recovery Factor, el CAR/MDD y el RAR/MDD. Incluye el código AFL y un backtest en AmiBroker sobre acciones del S&P500 y del Nasdaq100.