Research
Sistema DIV-AD: divergencias entre el S&P500 y la línea AD
Estrategia de corto plazo sobre el índice S&P500 a partir de divergencias entre el precio y la línea AD
- 3 Jun 2025
- Amplitud de Mercado y Sentimiento
- Serie Divergencias
- Research 3 de 3
Tercer informe de la serie Divergencias. Presenta una estrategia sobre el índice S&P500 que busca divergencias de corto plazo entre el precio y su línea AD: correcciones del índice que el fondo de mercado no acompaña. Es un sistema de lógica sencilla, que opera poco y durante poco tiempo. Incluye el código AFL para AmiBroker, indicadores de apoyo para la visualización y un backtest contrastado con un periodo fuera de muestra.
Evidencia
Figura original del Research
Resultados históricos / backtest
Metodología
Cuando el fondo de mercado no confirma la caída del índice
La estrategia compara la tendencia reciente del S&P500 con la de su línea AD, medidas ambas con la pendiente de la regresión lineal. La hipótesis es que una caída del índice que el fondo de mercado no acompaña es una corrección sin importancia, de modo que la operación se limita al tiempo que dura esa divergencia.
El Research genera el código del sistema, añade indicadores que facilitan la operación y la visualización del precio, la línea AD y sus divergencias, y realiza un backtest cuyo comportamiento se contrasta con el periodo fuera de muestra. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Divergencias · Research 3 de 3
Este Research forma parte de la Serie «Divergencias» y no se vende por separado.
Research Serie
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Serie Divergencias · 3 Research
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