Research
Sistema Z-Score
El Z-Score como medida de alejamiento respecto a la media y base de un sistema semanal de reversión a la media
- 26 Jun 2025
- Reversión a la Media
Introduce el Z-Score, un término estadístico que indica el número de desviaciones estándar que separan un valor de su media, y lo utiliza como base de un sistema sencillo de reversión a la media en timeframe semanal. El sistema busca movimientos correctivos en compañías validadas previamente como alcistas, ya que comprar valores débiles no suele dar buen resultado. Incluye el código AFL para AmiBroker y unos resultados preliminares.
Evidencia
Figura original del Research
Resultados históricos / backtest
Metodología
Desviaciones respecto a la media en valores alcistas
El Research explica primero el concepto: bajo una distribución normal, los valores se agrupan en torno a la media y la probabilidad disminuye a medida que aumenta la distancia en desviaciones estándar, lo que hace del Z-Score un indicador útil para sistemas de reversión a la media. Sobre esa idea plantea un sistema basado en los alejamientos del precio respecto a su media móvil.
El informe repasa varios filtros posibles para operar solo valores fuertes y adopta dos condiciones sencillas de tendencia. Los resultados se presentan sin entrar en dimensionamiento ni optimización, porque el objetivo es introducir el concepto para sistemas posteriores. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
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