Research
Sistema STDV: tendencial con dimensionamiento por volatilidad
Estrategia tendencial sobre una cartera de CFDs con tamaño de posición ajustado a la volatilidad
- 4 Oct 2025
- Gestión del Riesgo
Estrategia tendencial que pone en práctica el dimensionamiento por volatilidad del informe anterior. Opera rupturas de canal sobre una cartera de CFDs de Forex, Commodities e índices, añade un filtro de fuerza de tendencia para reducir las entradas fallidas en mercados laterales y ajusta el número de contratos de cada posición a un objetivo de volatilidad. Incluye el código AFL para AmiBroker, un ejemplo gráfico y un backtest.
Evidencia
Figura original del Research
Metodología
Tendencia, filtro y tamaño de posición por volatilidad
La base es un sistema de rupturas de canal, eficaz en activos tendenciales y propenso a señales fallidas en fases laterales. Para mitigarlo se incorpora como filtro un indicador que mide la fuerza tendencial del activo con independencia de su dirección.
El elemento central es el posicionamiento: a partir de un objetivo de volatilidad anual se calcula el riesgo diario por activo y, con la desviación de Carver y las características de cada contrato, el número de contratos. El propio informe atribuye el resultado a la gestión de riesgo y la diversificación. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
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