Research
Sistema de rotura de directrices bajistas
Un ejemplo de sistema de trading construido sobre los arrays de directrices y aplicado a las acciones del S&P500
- 29 Ago 2025
- Momentum y Tendencia
- Serie Directrices
- Research 4 de 4
Cierra la serie sobre directrices con un ejemplo de sistema de trading que hace uso de las funciones desarrolladas en los informes anteriores. El sistema opera la rotura de una directriz bajista con un margen ligado a la volatilidad para evitar falsas entradas, y gestiona la salida con líneas de tendencia y niveles de protección. Incluye el código AFL y los resultados de aplicarlo a las acciones del S&P500 en timeframe diario.
Evidencia
Figura original del Research
Metodología
Una idea sencilla sobre roturas y líneas de tendencia
El planteamiento busca probar el concepto de rotura de directrices y líneas de tendencia sin recurrir a un gran número de parámetros a optimizar: si la idea es buena, una pequeña variación en ellos no debería suponer un cambio grande. El sistema añade una exigencia sobre la pendiente de la directriz para descartar rangos laterales y un control que impide volver a entrar en una directriz ya cortada.
Las rectas auxiliares se calculan con las ecuaciones de pendiente e intercepto vistas en la serie, con la precaución de no mirar al futuro. El sistema se aplica a las acciones del S&P500 en timeframe diario. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Directrices · Research 4 de 4
Este Research forma parte de la Serie «Directrices» y no se vende por separado.
Research Serie
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Serie Directrices · 4 Research
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