Research
Sistema RegSlope sobre el índice S&P500
Estrategia de seguimiento de tendencia basada en una medición estadística de su dirección y su fuerza, con código AFL
- 17 Jun 2025
- Investigación Estadística
- Serie RegSlope: tendencia estadística en AmiBroker
- Research 3 de 4
Tercer informe de la serie Regresión Lineal y RegSlope. Plantea una estrategia sobre el S&P500 basada en un indicador estadístico suavizado que informa del sentido de la tendencia y de si esta gana o pierde fuerza. El Research prueba el sistema en un backtest de varias décadas, dejando los últimos años como periodo fuera de muestra, e incluye el código AFL para AmiBroker.
Evidencia
Figura original del Research
Metodología
Una medida estadística de la tendencia
El Research parte de que la tendencia de un activo puede medirse de forma estadística y construye con esa medición un indicador suavizado para evitar falsas señales. Además del sentido de la tendencia, el indicador permite observar si esta se fortalece o se debilita, y sobre esa lectura se definen la permanencia en el mercado y la salida, junto con una salida de protección adicional.
El sistema se analiza con distintas combinaciones de parámetros sobre un periodo histórico largo y después se ejecuta en el periodo completo para observar los años fuera de muestra. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie RegSlope: tendencia estadística en AmiBroker · Research 3 de 4
Este Research forma parte de la Serie «RegSlope: tendencia estadística en AmiBroker» y no se vende por separado.
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