Research
Sistema Z-Score sectorial
Un filtro de fuerza sectorial aplicado a un sistema Z-Score y su efecto sobre las métricas del backtest
- 10 Jul 2025
- Reversión a la Media
- Serie Fuerza Sectorial
- Research 3 de 4
Aplica un filtro de fuerza sectorial a un sistema Z-Score ya estudiado en un informe anterior y analiza si operar únicamente los sectores más fuertes aporta una ventaja estadística. El límite de fuerza exigido al sector se optimiza para valorar su influencia en el porcentaje de aciertos, el Recovery Factor, el CAR/MDD y el RAR/MDD. Incluye el código AFL y un backtest en AmiBroker sobre acciones del S&P500 y del Nasdaq100.
Evidencia
Figura original del Research
Resultados históricos / backtest
Metodología
La fuerza del sector como filtro de un sistema existente
El Research toma como base el sistema Z-Score de un informe previo, con sus variables ya fijadas, y le añade un único elemento: una exigencia de fuerza al sector al que pertenece cada compañía, medida con el RSMansfield medio de las compañías de ese sector. Ese límite se optimiza desde valores que equivalen a no considerar el sector hasta valores que piden un sector más fuerte que el mercado.
La comparación con el sistema sin filtro se realiza con un backtest sobre acciones del S&P500 y del Nasdaq100 y se revisa métrica a métrica, teniendo en cuenta que una mayor exigencia reduce el número de operaciones. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Fuerza Sectorial · Research 3 de 4
Este Research forma parte de la Serie «Fuerza Sectorial» y no se vende por separado.
Research Serie
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Serie Fuerza Sectorial · 4 Research
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