Research
Sistema Ratio VIX
Estrategia de sentimiento contrario basada en la relación entre los rendimientos del S&P500 y los del VIX
- 5 Jun 2025
- Amplitud de Mercado y Sentimiento
Propone un sistema basado en la teoría del sentimiento contrario que utiliza el VIX, el índice de volatilidad calculado a partir de las opciones del S&P500. En lugar de atender solo a las subidas del VIX, las pone en relación con las caídas del índice mediante un indicador propio, el RATIO, y busca las ineficiencias de esa relación como puntos de entrada y salida. Incluye el código AFL para AmiBroker y un backtest con periodo fuera de muestra.
Evidencia
Figura original del Research
Resultados históricos / backtest
Metodología
La relación entre el índice y su volatilidad como señal
El Research parte de la relación inversa entre el S&P500 y el VIX y construye un indicador que compara los rendimientos acumulados de ambos. Como esa relación no es constante, el sistema delimita sobre el propio indicador estados de sobreventa y de sobrecompra y opera sus extremos, en lugar de reaccionar a un simple aumento de la volatilidad.
Los parámetros se optimizan hasta una fecha de corte y el tramo posterior se reserva como periodo fuera de muestra, antes de mostrar el sistema final hasta la fecha del informe. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
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