Research
Sistema Donchian-AD
Estrategia tendencial sobre el S&P500 que aplica un canal Donchian a la línea de avances y retrocesos del NYSE
- 15 Jul 2025
- Momentum y Tendencia
- Serie Línea AD
- Research 1 de 3
Primer informe de la serie sobre la línea AD. Plantea un sistema tendencial para operar el S&P500 en el que el canal Donchian se calcula sobre la línea AD de avances y retrocesos del NYSE, un indicador de amplitud que tiende a anticiparse a los movimientos del mercado. El informe defiende que los sistemas que funcionan parten de una lógica clara y sencilla y de pocas variables. Incluye el código AFL para AmiBroker y los resultados del backtest.
Evidencia
Resultados históricos / backtest
Metodología
Un canal de tendencia sobre la amplitud de mercado
El Research parte de tres criterios para un buen sistema: una lógica que se comprende, una idea sencilla y pocas variables, de forma que siga funcionando ante pequeñas variaciones. Con ese enfoque utiliza la línea AD como indicador adelantado de la situación del mercado y construye sobre ella un canal Donchian orientado a seguir tendencias alcistas, dado el sesgo alcista del índice.
El sistema opera solo en largo y permanece fuera del mercado una parte relevante del tiempo. Los valores de la línea AD se importan de una fuente de datos externa. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Línea AD · Research 1 de 3
Este Research forma parte de la Serie «Línea AD» y no se vende por separado.
Research Serie
Continúa con la Serie completa
Serie Línea AD · 3 Research
SMQuantum publica contenido formativo, informativo y de investigación cuantitativa. SMQuantum no presta asesoramiento de inversión personalizado: no formula recomendaciones adaptadas a tu situación financiera, tu cartera, tu perfil de riesgo, tus objetivos o tus circunstancias personales. Las decisiones de inversión que tomes son tuyas. Invertir y operar en los mercados financieros implica riesgo y puede producir pérdidas. Los resultados históricos, simulados o de backtest no garantizan resultados futuros. Más información en el Aviso legal.