Sistema combinado para el oro y el S&P500 con datos importados desde Python

Resultados históricos / backtest

Dos activos, un patrón estacional para cada uno

El sistema reúne en una misma lista los futuros del S&P500 y del oro y aplica a cada uno sus propias condiciones de entrada, apoyadas en el patrón estacional de periodicidad anual detectado hasta un año de corte. Los archivos de estacionalidad se generan desde el propio código, como en los informes anteriores de la serie.

Se optimizan tres parámetros hasta la fecha de corte y después se analiza el comportamiento en el tramo posterior, que queda fuera de muestra tanto para los patrones de estacionalidad como para los parámetros optimizados. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.