Datos Macro IV

El dato que vemos hoy no es necesariamente el dato que existía entonces

Un indicador macroeconómico como la tasa de desempleo, el IPC o el tipo de interés oficial no se publica el mismo día al que corresponde, y su valor puede revisarse en publicaciones posteriores. Si un backtest usa la base de datos histórica tal como está hoy, puede estar utilizando — sin saberlo — una versión del dato que en aquel momento nadie conocía todavía. A esto se le llama look-ahead bias, y es un problema estructural de cualquier análisis cuantitativo que incorpore datos macroeconómicos.

Trabajar con datos "Point-in-Time" significa reconstruir, para cada fecha histórica, la información que realmente estaba disponible en ese momento — no la versión final, revisada, que vemos hoy en la base de datos.

Diagrama editorial — secuencia conceptual, sin datos reales representados.

Corrección de look-ahead bias mediante datos Point-in-Time

Este Research aplica el tratamiento Point-in-Time a los indicadores macroeconómicos ya trabajados en la Serie (desempleo, IPC, tipo de interés oficial, diferencial de tipos), de forma que el análisis respete la fecha en la que cada dato estuvo realmente disponible, en lugar de asumir la versión histórica revisada.