Research
Estrategia SQN III
Del riesgo porcentual fijo a un riesgo basado en ATR, evaluado con el SQN de Van K. Tharp
- 16 Jun 2026
- Investigación Estadística
- Serie SQN
- Research 5 de 9
Tercera entrega de la estrategia SQN, centrada en la definición del riesgo. Sustituye la protección porcentual fija del informe anterior por una basada en el ATR (Average True Range), que se adapta a la volatilidad de cada compañía, y calcula el SQN de Van K. Tharp a partir del riesgo monetario de cada operación. Incluye el código AFL para AmiBroker y la optimización sobre las compañías del S&P 500, con deslistadas de Norgate Data.
Metodología
Riesgo adaptado a la volatilidad de cada valor
El Research parte de una limitación: un mismo porcentaje de pérdida resulta demasiado amplio para unos activos y demasiado ajustado para otros. Al medir la distancia de protección con el ATR, los valores más estables reciben un margen menor y los más volátiles uno proporcionalmente mayor, sin modificar las condiciones de entrada.
El riesgo inicial deja de ser un porcentaje fijo y pasa a calcularse en dinero, de modo que los múltiplos de R y el SQN reflejan el riesgo realmente asumido. El informe optimiza el multiplicador del ATR, compara los resultados con la versión anterior y analiza la estabilidad frente al parámetro. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie SQN · Research 5 de 9
Este Research forma parte de la Serie «SQN» y no se vende por separado.
Research Serie
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Serie SQN · 9 Research
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