Research
Turnaround Tuesday III: versión apalancada y volatilidad objetivo
La pauta convertida en estrategia apalancada con futuros Micro E-mini y tamaño de posición ajustado a la volatilidad
- 24 Jul 2026
- Estacionalidad y Patrones
- Serie Turnaround Tuesday
- Research 3 de 3
Tercera parte de la serie Turnaround Tuesday. Estudia si una pauta tan sencilla puede convertirse en una estrategia más potente al ajustar el tamaño de posición en función de la volatilidad del mercado. Para ello simula una versión apalancada con futuros Micro E-mini sobre el S&P 500 y un modelo de volatilidad objetivo inspirado en la filosofía de Robert Carver, y compara su rentabilidad y su riesgo con el Buy & Hold.
Evidencia
Figura original del Research
Resultados históricos / backtest
Metodología
Del tamaño fijo al dimensionamiento por volatilidad
La lógica de entrada y salida es la de los informes anteriores; lo que cambia es el dimensionamiento. En lugar de un tamaño fijo, el número de contratos se ajusta a la volatilidad estimada, de modo que una volatilidad alta implica posiciones menores, y se añaden un límite de apalancamiento y un control del riesgo máximo por operación. El informe justifica el instrumento elegido y el periodo de análisis.
El backtest trabaja sobre datos del índice y aplica una estructura de futuros simulada, por lo que no replica al céntimo una operativa real. El informe explica por qué la volatilidad realizada puede desviarse del objetivo y subraya que una baja exposición no implica bajo riesgo. Las fórmulas, los parámetros y los resultados completos se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Turnaround Tuesday · Research 3 de 3
Este Research forma parte de la Serie «Turnaround Tuesday» y no se vende por separado.
Research Serie
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Serie Turnaround Tuesday · 3 Research
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