Research
Turnaround Tuesday: una pauta estacional de corto plazo en el S&P 500
Estrategia sistemática sobre un efecto calendario del inicio de semana, con backtest histórico en AmiBroker
- 17 Jul 2026
- Estacionalidad y Patrones
- Serie Turnaround Tuesday
- Research 1 de 3
Estudia una de las pautas estacionales de corto plazo más conocidas de la bolsa estadounidense: la tendencia del mercado a recuperar parte del terreno perdido tras episodios de debilidad al comienzo de la semana. El Research la convierte en una estrategia sistemática sobre el S&P 500, en diario y solo en largo, y la valida con un backtest histórico en AmiBroker.
Evidencia
Figura original del Research
Resultados históricos / backtest
Metodología
Un efecto calendario convertido en sistema
El Research parte de una hipótesis sencilla: ciertos comportamientos de los participantes del mercado tienden a concentrarse en días concretos de la semana. Sobre ella construye una estrategia de corto plazo que combina la pauta estacional con un patrón de reversión, y cuya salida depende del comportamiento del precio y no de una fecha fija.
El backtest cubre el S&P 500 en diario desde 1980 hasta 2025, con una ejecución realista (nunca al cierre de la barra que genera la señal) y comisiones incluidas. Las reglas exactas de entrada y salida, el código AFL y las estadísticas completas se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Turnaround Tuesday · Research 1 de 3
Este Research forma parte de la Serie «Turnaround Tuesday» y no se vende por separado.
Research Serie
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Serie Turnaround Tuesday · 3 Research
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