Research
El ratio SQN II: el indicador aplicado al mercado
Del SQN de un sistema de trading a un indicador de la calidad estadística del movimiento de un activo
- 7 Jun 2026
- Investigación Estadística
- Serie SQN
- Research 2 de 9
Traslada el ratio SQN de Van K. Tharp, concebido para evaluar sistemas de trading, al comportamiento de un activo: en lugar de los múltiplos de R de operaciones cerradas utiliza los retornos diarios del propio mercado. El resultado es un indicador que responde con qué calidad se está moviendo un activo, atendiendo a la vez a su rentabilidad y a su estabilidad. Incluye su implementación en AFL para AmiBroker y una guía de interpretación.
Evidencia
Metodología
La calidad estadística de los retornos de un activo
El Research mantiene la estructura de la formulación original y cambia la materia prima: la expectativa y la desviación estándar se calculan sobre los retornos logarítmicos diarios de una ventana móvil. A igual rentabilidad, el activo que la alcanza con menos volatilidad obtiene un valor más alto, de modo que el indicador mide eficiencia y no solo rentabilidad.
El indicador muestra además métricas complementarias, como la rentabilidad y la volatilidad anualizadas o el Sharpe Ratio, que ayudan a entender de dónde procede su valor. El informe propone una escala de interpretación y apunta a su uso para comparar mercados, sectores o acciones, base de los siguientes informes de la serie. La ventana utilizada y el código AFL completo quedan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie SQN · Research 2 de 9
Este Research forma parte de la Serie «SQN» y no se vende por separado.
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Serie SQN · 9 Research
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