Research
Estrategia SQN II
Optimización y valoración de la estrategia con el SQN de Van K. Tharp calculado sobre múltiplos de R
- 13 Jun 2026
- Investigación Estadística
- Serie SQN
- Research 4 de 9
Plantea cómo determinar de forma objetiva si una configuración de parámetros produce una estrategia mejor que otra. Para ello recupera el uso original del SQN de Van K. Tharp: lo calcula sobre los múltiplos de R de las operaciones de la estrategia SQN del informe anterior y lo emplea como criterio de optimización del riesgo inicial. Incluye el código AFL para AmiBroker, con el cálculo del SQN mediante un Custom Backtester.
Metodología
El SQN como criterio de optimización
El Research parte de la limitación de valorar un sistema solo por su beneficio, su rentabilidad anualizada o su drawdown, que no recogen la consistencia ni la relación entre beneficio y riesgo. Añade a la estrategia un límite de pérdida porcentual que define el riesgo inicial de cada operación, de modo que todas se expresan en múltiplos de R y resultan comparables.
Con las operaciones cerradas del backtest se obtienen la expectativa, la desviación estándar y el número de operaciones, y con ellas el SQN de la estrategia. La optimización busca el nivel de riesgo que equilibra rentabilidad, consistencia y estabilidad, y no el de mayor beneficio. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie SQN · Research 4 de 9
Este Research forma parte de la Serie «SQN» y no se vende por separado.
Research Serie
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Serie SQN · 9 Research
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