Research
Estrategia Williams %R II: sistema y backtest en el S&P 500
Sistema de reversión a la media de muy corto plazo programado en AmiBroker, con optimización y periodo Out of Sample
- 10 Jul 2026
- Reversión a la Media
- Serie Williams %R
- Research 2 de 2
Segunda parte de la serie sobre Williams %R: transforma la idea conceptual en un sistema completo programado en AmiBroker. Estudia si una lectura extrema de sobreventa del indicador puede utilizarse para capturar rebotes de corto plazo en el S&P 500, operando únicamente en el lado largo. Incluye el código AFL, la optimización según distintos criterios, un periodo Out of Sample (OOS) y la comparativa con el Buy&Hold.
Evidencia
Figura original del Research
Resultados históricos / backtest
Metodología
Rebotes de corto plazo tras episodios de sobreventa
La estrategia parte de la hipótesis de que un cierre muy próximo al mínimo del rango reciente aumenta la probabilidad de rebote en las sesiones posteriores. No pretende seguir tendencias de largo plazo, sino aprovechar episodios de presión vendedora intensa con operaciones de pocas sesiones. El informe discute además el punto de ejecución de las señales y su efecto sobre el realismo de la prueba.
El backtest se realiza sobre datos diarios del índice. La optimización se ordena primero por ratio de Sharpe y después por Recovery Factor, lo que permite contrastar dos perfiles distintos del sistema, y el tramo final del histórico se reserva como periodo Out of Sample. Las reglas exactas, los niveles, los parámetros optimizados y el código AFL completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Williams %R · Research 2 de 2
Este Research forma parte de la Serie «Williams %R» y no se vende por separado.
Research Serie
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Serie Williams %R · 2 Research
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