Estrategia IBS

Una hipótesis de investigación, no una ley del mercado

Cuando un índice amplio cierra muy cerca del mínimo de su rango diario, puede reflejar presión vendedora de corto plazo. La hipótesis que estudia este Research es que, si esa presión se agota, puede producirse una recuperación parcial en las sesiones siguientes — no que vaya a ocurrir siempre, ni que el patrón sea una regla garantizada del mercado.

Por eso el indicador se aplica preferentemente a índices amplios (S&P 500, Nasdaq 100) y no a acciones individuales: en un índice, una caída extrema tiene más probabilidad de reflejar flujo o sentimiento de corto plazo que una noticia específica de una sola compañía.

Del indicador a la señal, con gestión de riesgo

El IBS mide dónde cierra el precio dentro del rango diario. La señal de entrada busca cierres débiles (zona baja del rango); la de salida busca recuperación hacia una zona más fuerte. La estrategia opera solo en largo, con una única posición abierta, y asume una ejecución cercana al cierre de la misma sesión. La gestión de riesgo incorpora un stop loss porcentual como parte central del diseño, no como un accesorio.