Research
Estrategia SQN sobre acciones del S&P 500
Selección de compañías según la calidad estadística de su movimiento, medida con el indicador SQN
- 11 Jun 2026
- Investigación Estadística
- Serie SQN
- Research 3 de 9
Primera estrategia construida sobre el indicador SQN aplicado a los retornos diarios. Comprueba si la calidad estadística del movimiento de un activo puede transformarse en una ventaja operativa, seleccionando compañías del S&P 500 con un SQN elevado y en mejora progresiva dentro de un contexto de mercado favorable. Incluye el código AFL para AmiBroker y un backtest histórico con compañías deslistadas, comparado con el Buy&Hold del índice.
Evidencia
Figura original del Research
Resultados históricos / backtest
Metodología
El SQN como medidor de la salud de una tendencia
La estrategia mantiene una cartera con un número limitado de posiciones entre las que reparte el capital de forma equitativa. El SQN no se usa directamente, sino suavizado para reducir el ruido, y se acompaña de un filtro clásico de momentum y de un filtro de régimen de mercado basado en el propio índice.
La permanencia en cada posición depende de que la calidad estadística del movimiento siga mejorando, con independencia de lo que haga el precio. El informe plantea así el SQN como herramienta para sistemas de rotación y selección de activos. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie SQN · Research 3 de 9
Este Research forma parte de la Serie «SQN» y no se vende por separado.
Research Serie
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Serie SQN · 9 Research
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