Research
Estrategia SQN VI: Position Sizing mediante Custom Backtester
El cálculo del tamaño de posición se traslada al Custom Backtester de AmiBroker para usar el estado real de la cartera
- 26 Jun 2026
- Investigación Estadística
- Serie SQN
- Research 8 de 9
Traslada el cálculo del Position Sizing al Custom Backtester (CBT) de AmiBroker para poder acceder al estado real de la cartera (equity actualizado, efectivo disponible, posiciones abiertas) en cada barra, en vez de calcular el tamaño de la posición antes de que el motor de cartera ejecute las operaciones.
Evidencia
Figura original del Research
Resultados históricos / backtest
Metodología
El tamaño de posición calculado con la cartera real
La implementación anterior calculaba el tamaño de las posiciones antes de que el motor de portfolio ejecutase las operaciones, sin información sobre el estado real de la cartera en el momento de la entrada. Al trasladar el cálculo al Custom Backtester, la estrategia dispone en cada barra del patrimonio actualizado, del efectivo disponible y de las posiciones abiertas.
El número máximo de posiciones abiertas se mantiene constante para aislar el efecto del Position Sizing basado en riesgo, y se analiza la influencia del riesgo máximo asumido sobre el SQN de la estrategia. El procedimiento de cálculo, los parámetros y el código AFL completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie SQN · Research 8 de 9
Este Research forma parte de la Serie «SQN» y no se vende por separado.
Research Serie
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Serie SQN · 9 Research
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