Research
Catálogo de Research
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- 163 publicaciones
- RESEARCHSistema RegSlope sobre el índice S&P500Tercer informe de la serie Regresión Lineal y RegSlope. Plantea una estrategia sobre el S&P500 basada en un indicador estadístico suavizado que informa del sentido de la tendencia y de si esta gana o pierde fuerza. El Research prueba el sistema en un backtest de varias décadas, dejando los últimos años como periodo fuera de muestra, e incluye el código AFL para AmiBroker.
- RESEARCHIndicador de canales en AmiBrokerSegundo informe de la serie Regresión Lineal y RegSlope. Desarrolla un indicador que traza canales de precio a partir de una medición estadística de la tendencia: en lugar de sumar bandas de ancho fijo, busca las dos paralelas que contienen todos los máximos y mínimos del tramo. El Research explica la idea, el procedimiento iterativo con el que se ajustan las bandas y su representación gráfica, e incluye el código AFL para AmiBroker.
- RESEARCHRegresión lineal y coeficiente R² en AmiBrokerPrimer informe de la serie. Explica cómo valorar la fuerza de una tendencia con el coeficiente de determinación R² y presenta un indicador para AmiBroker que resalta en el gráfico los tramos del precio con una tendencia estadísticamente fuerte, frente a las zonas de ruido o lateralidad. Incluye el código AFL y un ejemplo gráfico.
- RESEARCHSistema Ratio VIXPropone un sistema basado en la teoría del sentimiento contrario que utiliza el VIX, el índice de volatilidad calculado a partir de las opciones del S&P500. En lugar de atender solo a las subidas del VIX, las pone en relación con las caídas del índice mediante un indicador propio, el RATIO, y busca las ineficiencias de esa relación como puntos de entrada y salida. Incluye el código AFL para AmiBroker y un backtest con periodo fuera de muestra.
- RESEARCHSistema DIV-AD: divergencias entre el S&P500 y la línea ADTercer informe de la serie Divergencias. Presenta una estrategia sobre el índice S&P500 que busca divergencias de corto plazo entre el precio y su línea AD: correcciones del índice que el fondo de mercado no acompaña. Es un sistema de lógica sencilla, que opera poco y durante poco tiempo. Incluye el código AFL para AmiBroker, indicadores de apoyo para la visualización y un backtest contrastado con un periodo fuera de muestra.
- RESEARCHSistema doble techoEstudia si la figura chartista de doble techo, operada en corto como réplica simétrica del sistema de doble suelo, ofrece una ventaja estadística comparable. El Research prueba el sistema con parámetros equivalentes, optimiza la distancia de los niveles de salida y evalúa varios filtros adicionales de tendencia, volumen y mercado, con una lectura crítica de los resultados y del sesgo alcista de la renta variable.
- RESEARCHDivergencias II: detector de divergencias entre el S&P500 y la línea ADSegundo informe de la serie Divergencias. Desarrolla un indicador para AmiBroker que detecta y representa las posibles divergencias entre el índice S&P500 y la línea AD de avances y retrocesos del NYSE, un indicador de amplitud de mercado. El Research explica por qué la amplitud puede anticipar cambios de tendencia en el índice e incluye el código AFL del detector.
- RESEARCHDivergencias I: concepto y sistema con el RSIPrimer informe de la serie Divergencias. Define qué es una divergencia, una tendencia en el precio acompañada de la tendencia inversa en un indicador de referencia, y propone medirla con la pendiente de la regresión lineal. Sobre esa base construye un sistema sencillo en largo sobre el S&P500 que utiliza el RSI como referencia, con una optimización y un periodo reservado para verificarlo. Incluye el código AFL para AmiBroker.
- RESEARCHSistema RectánguloEstudia la figura chartista del rectángulo, un movimiento lateral del precio entre un soporte y una resistencia, y cómo detectarla de forma programática en AmiBroker a partir de pivots. El Research descompone la formación en fases sucesivas hasta su validación y somete la rotura del rectángulo a una optimización y un backtest, con una valoración crítica de la eficiencia del sistema chartista de base.
- RESEARCHSistema combinado para el oro y el S&P500 con datos importados desde PythonQuinto y último informe de la serie Estacionalidad. Plantea un sistema combinado que opera los futuros del oro y del S&P500 a partir del patrón estacional detectado en cada activo con la librería Prophet. El Research optimiza la salida de protección de cada activo y el porcentaje de inversión dedicado a cada uno, y analiza después el sistema en varios años totalmente fuera de muestra. Incluye el código para AmiBroker.
- RESEARCHSistema para el oro y para el S&P500 con datos importados desde PythonCuarto informe de la serie Estacionalidad. Convierte en un sistema de trading los patrones estacionales calculados en Python con la librería Prophet e importados en AmiBroker, y lo prueba sobre el oro y después sobre el futuro del S&P500 con la misma configuración. Añade varios modos de estacionalidad y una medida de la fuerza del patrón estacional frente al tendencial. Incluye el código Python y backtests con periodo fuera de muestra.
- RESEARCHImportando los patrones de estacionalidad a AmiBrokerTercer informe de la serie Estacionalidad. Muestra cómo generar de forma automática, desde AmiBroker, un indicador con los valores de estacionalidad de un activo calculados en Python con la librería Prophet. La conexión se realiza mediante la librería Amipy, que permite importar funciones de Python desde AmiBroker. Incluye el código Python y AFL y un ejemplo sobre el futuro del oro con un tramo fuera de muestra.
- RESEARCHSistema estacional sobre el oro en AmiBrokerParte de la estacionalidad del oro calculada en Python con la librería Prophet y la traslada a un sistema de trading en AmiBroker. La estacionalidad se estima con datos hasta 2020, lo que deja más de cinco años fuera de muestra para comprobar si la pauta se mantiene. Incluye el código Python y AFL y el backtest frente al Buy & Hold del oro y del S&P 500.
- RESEARCHEstacionalidad con Prophet y series de Fourier en PythonIntroducción práctica a Prophet, la librería de código abierto de Meta para series temporales, aplicada con Python a detectar patrones estacionales en el precio del oro (ETF GLD). Explica la descomposición en tendencia, estacionalidad y error, cómo separar los periodos de entrenamiento y prueba y cómo leer las bandas de predicción del modelo.
- RESEARCHCómo importar datos fundamentales a AmiBroker a partir de PythonInforme y código para importar datos fundamentales a AmiBroker a partir de la librería de Yahoo Finance. Ejemplo con cuadro de texto donde se visualizan valores actualizados de PER, Forward PER, EBITDA, Price to Book, Dividend Yield, ROE, FCF, etc. Requiere la versión 64 bits de AmiBroker.
- RESEARCHSistema doble sueloLleva a un sistema operable la figura chartista de doble suelo, formada por dos mínimos situados aproximadamente en el mismo precio. El Research define el objetivo de beneficio y la salida de protección a partir de la altura de la figura, optimiza las variables principales y compara la curva de resultados con el índice S&P500. Incluye el código AFL para AmiBroker, con representación gráfica y un screener de posibles operaciones.
- RESEARCHPivots, soportes y resistenciasExplica qué es un pivot, un punto del gráfico donde el precio gira o cambia de tendencia, y cómo identificar de forma programática los pivots máximos y mínimos de un activo. A partir de ellos define las zonas de soporte y resistencia como la unión de dos pivots situados aproximadamente en el mismo precio, y muestra su representación sobre el gráfico. Incluye el código AFL para AmiBroker.
- SERIEARIMALa serie estudia el modelo ARIMA y los procesos autorregresivos como herramienta para valorar si un activo es apto para la reversión a la media. A lo largo de cuatro Research, el lector encuentra el fundamento estadístico, una función en Python para obtener los parámetros y estadísticos del modelo, su traslado a AmiBroker como indicador y una estrategia sobre acciones del S&P500.
- SERIEBases de Datos con InvestingLa serie explica cómo construir y mantener en AmiBroker una base de datos alimentada por el plugin de Investing, con el S&P500 como ejemplo. Sus cuatro Research recorren el funcionamiento del plugin, la generación de un listado actualizado de símbolos con Python, la obtención automatizada del ID de cada activo y la actualización programada de la base de datos mediante código AFL.
- SERIECoppockLa serie estudia el indicador desarrollado por Edwin Coppock y su uso en estrategias de timeframe mensual. En tres Research, el lector encuentra la validación sin optimización de una estrategia ya publicada, su traslado a una cartera de índices de distintas áreas geográficas y un sistema rotacional sobre acciones del S&P500 en el que el indicador actúa como filtro de mercado.
- SERIECPM / REVERCAP / MAX-CPMLa serie gira en torno al Capital Proporcional Medio (CPM), un indicador de volumen relativo que busca detectar la entrada de capital de las manos fuertes. Sus tres Research presentan el indicador y lo aplican después como filtro en dos estrategias de enfoque opuesto: una de reversión a la media en timeframe semanal y otra tendencial sobre rupturas de máximos anuales.
- SERIECruce DoradoLa serie estudia una estrategia de régimen de mercado basada en el Cruce Dorado y el Cruce de la Muerte de las medias del S&P500, a partir de una propuesta de Javier Alfayate. Sus dos Research alternan la inversión entre el índice y el oro (GLD) y añaden después una gestión del capital por escalado, con código AFL para AmiBroker y las estadísticas del backtest.
- SERIEDashboard con Google SheetsLa serie está dedicada a construir en Google Sheets un cuadro de mando para seguir carteras y estrategias con datos importados de Google Finance. Sus dos Research parten del registro automático de la evolución de las posiciones y avanzan hacia la importación de series de precios y el cálculo de medias en la propia hoja, con el fin de rellenar de forma automática un diario de operaciones.
- SERIEDatos de Amplitud / CEFLa serie trabaja con los datos de amplitud de mercado de la web amplitudmercado.com, desarrollada por Alex Salamanca, y los lleva a AmiBroker. Sus seis Research cubren la generación diaria de archivos con Google Sheets, su importación y lectura mediante código AFL y dos estrategias sobre el S&P500 basadas en la línea AD de los bonos CEF.
- SERIEDatos Macro / FREDLa serie estudia cómo incorporar datos macroeconómicos públicos de FRED al trabajo cuantitativo con AmiBroker. A lo largo de ocho Research recorre la descarga de las series con Python, su sincronización con las cotizaciones mediante AmiPy, la construcción de indicadores, el estudio del S&P 500 bajo distintos estados macroeconómicos, un indicador compuesto y una regla sistemática de exposición al mercado.
- SERIEDirectricesLa serie desarrolla la programación de directrices alcistas y bajistas en AmiBroker, como indicadores visuales de una ruptura o como punto de partida para sistemas. Sus cuatro Research avanzan desde un indicador gráfico en AFL hasta el cálculo de pivots y de directrices en Python, y terminan con un ejemplo de sistema de trading aplicado a las acciones del S&P500.
- SERIEDivergenciasLa serie estudia las divergencias, una tendencia en el precio acompañada de la tendencia inversa en un indicador de referencia, y su uso en sistemas sobre el S&P500. Sus tres Research definen el concepto y una forma de medirlo, desarrollan un detector de divergencias entre el índice y la línea AD de avances y retrocesos, y plantean una estrategia de corto plazo basada en ellas.
- SERIEEstacionalidadLa serie estudia la estacionalidad de un activo calculada en Python con la librería Prophet y su traslado a sistemas de trading en AmiBroker. Sus cinco Research parten de la detección de patrones estacionales en el oro, resuelven la importación automática de esos patrones desde Python y terminan con sistemas sobre el oro y el S&P500 evaluados fuera de muestra.
- SERIEFibonacciSerie de tres Research que recorre los retrocesos de Fibonacci desde su fundamento hasta su puesta a prueba como estrategia. Parte del origen de la sucesión y de los niveles que utiliza el análisis chartista, los traslada a AmiBroker con un código que detecta y dibuja los impulsos, y termina con una estrategia sistemática cuyo backtest sirve para comprobar si esta operativa tiene ventaja estadística.
- SERIEFinvizLa serie está dedicada a Finviz, plataforma web de análisis financiero de renta variable en USA, y a su librería para Python. Sus cuatro Research muestran cómo reproducir un filtro del Screener, descargar los datos fundamentales de un símbolo y llevar a AmiBroker tanto esos fundamentales como las noticias de cada símbolo, con el código Python y AFL correspondiente.