Research
Divergencias I: concepto y sistema con el RSI
Qué es una divergencia, cómo medirla con la regresión lineal y un primer sistema sobre el S&P500
- 27 May 2025
- Reversión a la Media
- Serie Divergencias
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Primer informe de la serie Divergencias. Define qué es una divergencia, una tendencia en el precio acompañada de la tendencia inversa en un indicador de referencia, y propone medirla con la pendiente de la regresión lineal. Sobre esa base construye un sistema sencillo en largo sobre el S&P500 que utiliza el RSI como referencia, con una optimización y un periodo reservado para verificarlo. Incluye el código AFL para AmiBroker.
Evidencia
Metodología
Medir la tendencia para detectar una divergencia
El Research mide la tendencia del precio y la del indicador de referencia mediante la pendiente de su regresión lineal, calculada en AmiBroker, y considera que existe divergencia cuando ambas tendencias son opuestas. La idea se aplica al S&P500 con el RSI como indicador, trabajando únicamente operativas en largo por el sesgo alcista del índice.
El sistema se optimiza sobre un periodo histórico amplio y se deja el tramo posterior para verificarlo. Las reglas exactas de entrada y salida, los parámetros resultantes y el código completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Divergencias · Research 1 de 3
Este Research forma parte de la Serie «Divergencias» y no se vende por separado.
Research Serie
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Serie Divergencias · 3 Research
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