Serie de Research
Datos de Amplitud / CEF
La serie trabaja con los datos de amplitud de mercado de la web amplitudmercado.com, desarrollada por Alex Salamanca, y los lleva a AmiBroker. Sus seis Research cubren la generación diaria de archivos con Google Sheets, su importación y lectura mediante código AFL y dos estrategias sobre el S&P500 basadas en la línea AD de los bonos CEF.
- 6 Research
- Amplitud de Mercado y Sentimiento
- Google Sheets / Drive · AmiBroker · AFL
Recorrido completo de la Serie
Resumen de la Serie
De una base de datos automática de amplitud de mercado a dos estrategias con la línea AD de los bonos CEF
Los cuatro primeros Research construyen la infraestructura de datos. El primero configura la hoja de Google Sheets que genera cada día los archivos csv; el segundo los importa a AmiBroker con el Import ASCII y automatiza el proceso con un Batch; el tercero propone una función en AFL que lee cada indicador desde Google Drive; el cuarto corrige esa función y plantea un código base para los indicadores de amplitud.
Los dos últimos son estrategias sobre el S&P500 basadas en la línea AD de los bonos CEF. La estrategia DIV-CEF estudia la divergencia entre el índice y esa línea como medida de la aversión al riesgo, y la estrategia ADX-CEF le aplica el indicador ADX de Welles Wilder para trasladar la fuerza y la dirección de su tendencia a posiciones largas y cortas.
Recorrido de la Serie
Un recorrido de investigación en seis partes
Cada Research de la Serie construye sobre el anterior. Este es el orden real en el que se publicaron.
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8 Abr 2026
Trabajando con datos de amplitud
Explica el acceso a los datos de amplitudmercado.com mediante una hoja de Google Sheets actualizada por API y la configuración de sus scripts para generar archivos csv cada día.
Leer investigación - 2 de 6
11 Abr 2026
Trabajando con datos de amplitud II
Importa esos archivos csv a AmiBroker con el Import ASCII y automatiza todo el proceso con un Batch y una tarea programada.
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14 Abr 2026
Trabajando con datos de amplitud III
Plantea una vía más directa: una función en AFL que lee desde Google Drive el archivo de cada indicador de amplitud y lo devuelve como un array utilizable en AmiBroker.
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17 Abr 2026
Trabajando con datos de amplitud IV
Corrige la función de lectura para los casos en que las fechas del activo no coinciden con las del mercado americano y plantea un código base para los indicadores de amplitud.
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20 Abr 2026
Estrategia DIV-CEF
Primera estrategia de la serie: estudia la divergencia entre el S&P500 y la línea AD de los bonos CEF como medida de la aversión al riesgo de los inversores.
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25 Abr 2026
Estrategia ADX-CEF
Segunda estrategia: aplica el indicador ADX de Welles Wilder a la línea AD de los bonos CEF y traslada su tendencia a posiciones largas y cortas en el S&P500.
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