Serie de Research
Estacionalidad
La serie estudia la estacionalidad de un activo calculada en Python con la librería Prophet y su traslado a sistemas de trading en AmiBroker. Sus cinco Research parten de la detección de patrones estacionales en el oro, resuelven la importación automática de esos patrones desde Python y terminan con sistemas sobre el oro y el S&P500 evaluados fuera de muestra.
- 5 Research
- Estacionalidad y Patrones
- Python · AmiBroker · AFL
Recorrido completo de la Serie
Resumen de la Serie
De la detección de patrones estacionales con Prophet a un sistema combinado sobre el oro y el S&P500
El primer Research introduce Prophet y la descomposición de una serie en tendencia, estacionalidad y error, aplicada al oro (ETF GLD). El segundo traslada esa estacionalidad a un sistema de trading en AmiBroker y reserva un tramo fuera de muestra para comprobar si la pauta se mantiene. El tercero automatiza el paso entre ambos entornos: un indicador generado desde AmiBroker mediante la librería Amipy.
El cuarto convierte los patrones importados en un sistema probado sobre el oro y después sobre el futuro del S&P500 con la misma configuración, y añade una medida de la fuerza del patrón estacional frente al tendencial. El quinto plantea un sistema combinado sobre los futuros de ambos activos y lo analiza en varios años totalmente fuera de muestra.
Recorrido de la Serie
Un recorrido de investigación en cinco partes
Cada Research de la Serie construye sobre el anterior. Este es el orden real en el que se publicaron.
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6 May 2025
Estacionalidad con Prophet y series de Fourier en Python
Introduce la librería Prophet y la descomposición en tendencia, estacionalidad y error, aplicadas con Python a detectar patrones estacionales en el oro (ETF GLD).
Leer investigación - 2 de 5
8 May 2025
Sistema estacional sobre el oro en AmiBroker
Traslada la estacionalidad del oro calculada con Prophet a un sistema de trading en AmiBroker y reserva un tramo fuera de muestra para comprobar si la pauta se mantiene.
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13 May 2025
Importando los patrones de estacionalidad a AmiBroker
Resuelve la conexión entre ambos entornos: un indicador de estacionalidad generado desde AmiBroker con valores calculados en Python, mediante la librería Amipy.
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15 May 2025
Sistema para el oro y para el S&P500 con datos importados desde Python
Convierte los patrones importados en un sistema probado sobre el oro y sobre el futuro del S&P500, con varios modos de estacionalidad y una medida de la fuerza del patrón.
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20 May 2025
Sistema combinado para el oro y el S&P500 con datos importados desde Python
Plantea un sistema combinado sobre los futuros del oro y del S&P500 a partir del patrón estacional de cada activo, analizado en varios años fuera de muestra.
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