Research
Importando los patrones de estacionalidad a AmiBroker
Cómo generar desde AmiBroker un indicador de estacionalidad calculado en Python con Prophet y Amipy
- 13 May 2025
- Estacionalidad y Patrones
- Serie Estacionalidad
- Research 3 de 5
Tercer informe de la serie Estacionalidad. Muestra cómo generar de forma automática, desde AmiBroker, un indicador con los valores de estacionalidad de un activo calculados en Python con la librería Prophet. La conexión se realiza mediante la librería Amipy, que permite importar funciones de Python desde AmiBroker. Incluye el código Python y AFL y un ejemplo sobre el futuro del oro con un tramo fuera de muestra.
Evidencia
Metodología
De un cálculo en Python a un indicador en AmiBroker
El Research define un procedimiento en Python que recibe los datos de precios de un activo y los parámetros del análisis, y genera un archivo con un valor de estacionalidad para cada día del año. El análisis se limita a los datos anteriores a un año de corte, de modo que los resultados posteriores quedan fuera de muestra.
Desde AmiBroker, un trigger exporta los datos del activo seleccionado, lanza el cálculo y lee el archivo resultante para construir barra a barra el array de estacionalidad y representarlo como indicador. Los parámetros concretos, el formato de los archivos y el código completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Estacionalidad · Research 3 de 5
Este Research forma parte de la Serie «Estacionalidad» y no se vende por separado.
Research Serie
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Serie Estacionalidad · 5 Research
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