Serie de Research
ARIMA
La serie estudia el modelo ARIMA y los procesos autorregresivos como herramienta para valorar si un activo es apto para la reversión a la media. A lo largo de cuatro Research, el lector encuentra el fundamento estadístico, una función en Python para obtener los parámetros y estadísticos del modelo, su traslado a AmiBroker como indicador y una estrategia sobre acciones del S&P500.
- 4 Research
- Investigación Estadística
- Python · AmiBroker · AmiPy
Recorrido completo de la Serie
Resumen de la Serie
Del fundamento estadístico del modelo ARIMA a una estrategia de reversión a la media en AmiBroker
El primer Research explica qué es un proceso autorregresivo y presenta el modelo ARIMA, aplicado con la librería statsmodels a los retornos logarítmicos del SPY. El segundo desarrolla en Python la función que devuelve los parámetros, estadísticos y métricas del modelo, pensada para llevar esa información a AmiBroker.
El tercero importa esos resultados en AmiBroker mediante AmiPy y los representa como indicador sobre el spread entre el precio y su media. El cuarto utiliza el coeficiente autorregresivo como filtro de una estrategia de reversión a la media, con código AFL y backtest.
Recorrido de la Serie
Un recorrido de investigación en cuatro partes
Cada Research de la Serie construye sobre el anterior. Este es el orden real en el que se publicaron.
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1 Mar 2026
ARIMA y los procesos autorregresivos
Sienta la base estadística: los procesos autorregresivos, la estacionariedad y los componentes del modelo ARIMA, con un primer ajuste sobre los retornos logarítmicos del SPY.
Leer investigación - 2 de 4
4 Mar 2026
ARIMA II: una función en Python para el modelo
Aporta la función en Python que calcula el modelo y devuelve sus parámetros, estadísticos y métricas globales, con vistas a su uso en AmiBroker.
Leer investigación - 3 de 4
8 Mar 2026
ARIMA III: indicadores de ARIMA en AmiBroker
Lleva los resultados del modelo a AmiBroker mediante el plugin AmiPy y los representa como indicador sobre el spread normalizado entre el precio y su media.
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11 Mar 2026
ARIMA VI: estrategia de reversión con el modelo ARIMA
Convierte el coeficiente autorregresivo en filtro de una estrategia de reversión a la media sobre compañías del S&P500, con código AFL y backtest en AmiBroker.
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