Serie de Research
Coppock
La serie estudia el indicador desarrollado por Edwin Coppock y su uso en estrategias de timeframe mensual. En tres Research, el lector encuentra la validación sin optimización de una estrategia ya publicada, su traslado a una cartera de índices de distintas áreas geográficas y un sistema rotacional sobre acciones del S&P500 en el que el indicador actúa como filtro de mercado.
- 3 Research
- Momentum y Tendencia
- AmiBroker · AFL
Recorrido completo de la Serie
Resumen de la Serie
Del indicador de Edwin Coppock sobre un índice a su uso como filtro de mercado en un sistema de acciones
El primer Research presenta el indicador y comprueba, sin optimizar, una estrategia mensual basada en su evolución frente al índice. El segundo mantiene los mismos parámetros y la traslada a una cartera de índices americanos, europeos y asiáticos, para plantear si la descorrelación entre áreas geográficas reduce el riesgo.
El tercero cambia el papel del indicador: deja de ser la base de la estrategia y pasa a actuar como filtro de mercado de un sistema mixto sobre acciones del S&P500, que combina momentum, baja volatilidad y reversión a la media. Los tres incluyen código AFL para AmiBroker.
Recorrido de la Serie
Un recorrido de investigación en tres partes
Cada Research de la Serie construye sobre el anterior. Este es el orden real en el que se publicaron.
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23 Oct 2025
La Guía Coppock
Presenta el indicador de Edwin Coppock y valida, sin optimización, una estrategia mensual ya publicada, con código AFL y la curva de capital en formato logarítmico.
Leer investigación - 2 de 3
28 Oct 2025
Coppock Multi-índice
Traslada la misma estrategia, sin cambiar sus parámetros, a una cartera de índices americanos, europeos y asiáticos, y plantea el efecto de la descorrelación sobre el riesgo.
Leer investigación - 3 de 3
31 Oct 2025
Sistema RevMomCop
Utiliza el indicador mensual de Coppock como filtro de mercado de una estrategia mixta sobre acciones del S&P500 que combina momentum, baja volatilidad y reversión a la media.
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