Serie de Research
Divergencias
La serie estudia las divergencias, una tendencia en el precio acompañada de la tendencia inversa en un indicador de referencia, y su uso en sistemas sobre el S&P500. Sus tres Research definen el concepto y una forma de medirlo, desarrollan un detector de divergencias entre el índice y la línea AD de avances y retrocesos, y plantean una estrategia de corto plazo basada en ellas.
- 3 Research
- Amplitud de Mercado y Sentimiento
- AmiBroker · AFL
Recorrido completo de la Serie
Resumen de la Serie
Del concepto de divergencia y su medida a un sistema sobre el S&P500 basado en la línea AD
El primer Research define la divergencia como un desacuerdo entre la tendencia del precio y la de un indicador, propone una forma estadística de medirlo y construye un sistema sencillo en largo que utiliza el RSI como referencia. El segundo cambia la referencia por la línea AD del NYSE, un indicador de amplitud de mercado, y desarrolla un indicador para AmiBroker que detecta y representa las posibles divergencias con el índice.
El tercero convierte esa relación en una estrategia sobre el índice: busca correcciones que el fondo de mercado no acompaña, con una lógica sencilla, y contrasta el backtest con un periodo fuera de muestra. Los tres incluyen código AFL para AmiBroker.
Recorrido de la Serie
Un recorrido de investigación en tres partes
Cada Research de la Serie construye sobre el anterior. Este es el orden real en el que se publicaron.
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27 May 2025
Divergencias I: concepto y sistema con el RSI
Define qué es una divergencia entre el precio y un indicador, propone una medida estadística de esa relación y construye un primer sistema en largo sobre el S&P500 con el RSI como referencia.
Leer investigación - 2 de 3
29 May 2025
Divergencias II: detector de divergencias entre el S&P500 y la línea AD
Aporta un indicador para AmiBroker que detecta y dibuja las divergencias entre el S&P500 y la línea AD del NYSE, y explica por qué la amplitud puede anticipar cambios de tendencia.
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3 Jun 2025
Sistema DIV-AD: divergencias entre el S&P500 y la línea AD
Presenta el sistema DIV-AD, una estrategia de corto plazo sobre el S&P500 a partir de divergencias entre el precio y su línea AD, contrastada fuera de muestra.
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