Serie de Research
Fibonacci
Serie de tres Research que recorre los retrocesos de Fibonacci desde su fundamento hasta su puesta a prueba como estrategia. Parte del origen de la sucesión y de los niveles que utiliza el análisis chartista, los traslada a AmiBroker con un código que detecta y dibuja los impulsos, y termina con una estrategia sistemática cuyo backtest sirve para comprobar si esta operativa tiene ventaja estadística.
- 3 Research
- Estacionalidad y Patrones
- Excel · AmiBroker · AFL
Recorrido completo de la Serie
Resumen de la Serie
Del concepto chartista a una estrategia sistemática en tres Research
El primer Research es conceptual: explica de dónde salen la proporción áurea y los niveles de retroceso, y por qué se usan como zonas de soporte tras un impulso del precio. El segundo convierte esa idea en un patrón programable en AFL, que reconoce los impulsos alcistas y representa sobre el gráfico sus niveles y su objetivo de precio.
El tercero cierra la serie con una estrategia sistemática construida sobre esos impulsos, con un filtro de momentum y un tamaño de posición ajustado a la volatilidad, y analiza su backtest frente al S&P 500. Los parámetros, las reglas exactas y el código completo se desarrollan en cada informe.
Recorrido de la Serie
Un recorrido de investigación en tres partes
Cada Research de la Serie construye sobre el anterior. Este es el orden real en el que se publicaron.
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20 Ene 2026
Retrocesos de Fibonacci
Sienta la base conceptual: la sucesión, la proporción áurea calculada en Excel y los niveles de retroceso que el análisis chartista utiliza como soporte.
Leer investigación - 2 de 3
24 Ene 2026
Retrocesos de Fibonacci II
Lleva el concepto a AmiBroker con un código AFL que detecta impulsos alcistas y dibuja sus niveles y su objetivo de precio.
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28 Ene 2026
Retrocesos de Fibonacci III: estrategia de impulsos
Convierte los impulsos en una estrategia sistemática con filtro de momentum y comprueba con un backtest si la operativa tiene ventaja estadística.
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