Serie de Research
Datos Macro / FRED
La serie estudia cómo incorporar datos macroeconómicos públicos de FRED al trabajo cuantitativo con AmiBroker. A lo largo de ocho Research recorre la descarga de las series con Python, su sincronización con las cotizaciones mediante AmiPy, la construcción de indicadores, el estudio del S&P 500 bajo distintos estados macroeconómicos, un indicador compuesto y una regla sistemática de exposición al mercado.
- 8 Research
- Datos Macro y Fundamentales
- FRED · Python · AmiBroker · AmiPy · AFL
Recorrido completo de la Serie
Resumen de la Serie
De la descarga de datos de FRED con Python a una regla de exposición al mercado en AmiBroker
Las primeras entregas preparan los datos: presentan FRED y su API desde un notebook de Python, llevan las series a AmiBroker con AmiPy resolviendo la diferencia de frecuencia con las cotizaciones diarias y transforman los niveles económicos en indicadores de inflación, mercado laboral, política monetaria y curva de tipos.
La segunda mitad pasa del dato al mercado: convierte los indicadores en estados macroeconómicos y estudia el comportamiento posterior del S&P 500 en cada uno, analiza los resultados, resume las cuatro variables en el indicador compuesto SMQ Macro Score y termina con una regla sistemática que combina régimen macroeconómico y tendencia, con su código AFL y un backtest.
Recorrido de la Serie
Un recorrido de investigación en 8 partes
Cada Research de la Serie construye sobre el anterior. Este es el orden real en el que se publicaron.
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7 Ago 2026
Datos macroeconómicos I: FRED como fuente de datos con Python
Presenta FRED, la base de datos del Federal Reserve Bank of St. Louis, y construye en Python un primer notebook que descarga una serie económica y la representa.
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15 Ago 2026
Datos macroeconómicos II: series de FRED en AmiBroker con AmiPy
Lleva a AmiBroker las series de FRED mediante AmiPy y aborda cómo combinar observaciones económicas, a menudo mensuales, con cotizaciones diarias.
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21 Ago 2026
Datos macroeconómicos III: del dato económico al indicador
Transforma las series de FRED en indicadores de inflación, mercado laboral, política monetaria y curva de tipos, atendiendo a cómo cambian y no solo a su valor.
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27 Ago 2026
Datos Macro IV
Cuarta entrega de la serie, situada entre la construcción de indicadores del informe anterior y el estudio de estados macroeconómicos que abre el siguiente.
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5 Sep 2026
Datos macroeconómicos V: de los indicadores a los regímenes
Convierte los indicadores en estados macroeconómicos sencillos y plantea el estudio de la rentabilidad posterior del S&P 500 en cada uno de ellos.
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11 Sep 2026
Datos macroeconómicos VI: resultados del estudio de regímenes
Analiza los resultados del estudio de estados: cómo se comportó después el S&P 500 según la inflación, el desempleo, los tipos de interés y la curva de tipos.
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18 Sep 2026
Datos macroeconómicos VII: el indicador compuesto SMQ Macro Score
Desarrolla el SMQ Macro Score, un indicador compuesto que resume el estado conjunto de las cuatro variables y lo agrupa en regímenes, sin generar todavía señales.
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25 Sep 2026
Datos macroeconómicos VIII: del SMQ Macro Score a una estrategia
Último informe: transforma el SMQ Macro Score en una regla sistemática de exposición al S&P 500 que combina régimen macroeconómico y tendencia, con código AFL y un backtest.
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Flujo de datos
De la publicación pública de datos al análisis en AmiBroker
Proceso de investigación
Cómo se aplicó el proceso de investigación a esta Serie
El mismo rigor de siempre, aplicado aquí a la integración de datos macroeconómicos en vez de a una estrategia de mercado.
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