Research
Cálculo de funciones de máximos y mínimos en Python
Detección de pivots con la librería SciPy y su importación en AmiBroker mediante Amipy, como base para las directrices
- 22 Ago 2025
- Momentum y Tendencia
- Serie Directrices
- Research 2 de 4
Segundo informe de la serie sobre directrices. Tras representarlas de forma geométrica en AmiBroker, plantea calcular los pivots, es decir, los máximos y mínimos locales, con funciones de Python que los devuelven en forma de arrays utilizables en sistemas de trading. Explica cómo localizar extremos locales con la librería SciPy y cómo importar esas funciones en AmiBroker mediante Amipy. Incluye el código Python y el código AFL del indicador.
Evidencia
Metodología
Pivots calculados en Python y utilizados desde AFL
El informe retoma el concepto de pivot ya utilizado en AFL y lo traslada a Python: dos funciones reciben la serie de máximos o de mínimos y devuelven un array del mismo tamaño que marca las velas en las que se produce un extremo local. Se recuerda la precaución de no operar un pivot antes de que esté confirmado, ya que equivaldría a mirar hacia el futuro.
Después se importa el archivo de Python en AmiBroker con Amipy y se llama a las funciones desde AFL para representar el indicador, lo que requiere la versión profesional de 64 bits. Los parámetros de las funciones y el código completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Directrices · Research 2 de 4
Este Research forma parte de la Serie «Directrices» y no se vende por separado.
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Serie Directrices · 4 Research
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