Research
Catálogo de Research
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- 163 publicaciones
- RESEARCHDatos macroeconómicos III: del dato económico al indicadorTercera parte de la serie sobre datos macroeconómicos en AmiBroker. Parte de la idea de que el valor absoluto de una variable económica no siempre es la información más útil y de que a menudo interesa más cómo está cambiando. Sobre las series de FRED ya disponibles construye indicadores de inflación, mercado laboral, política monetaria y curva de tipos mediante una función genérica de transformación en Python. Incluye el código Python y AFL.
- RESEARCHDatos macroeconómicos V: de los indicadores a los regímenesQuinta parte de la serie sobre datos macroeconómicos de FRED en AmiBroker. Pasa de observar el valor de los indicadores a estudiar cómo se ha comportado después el mercado bajo distintos entornos macroeconómicos. Convierte los indicadores de inflación, empleo, política monetaria y curva de tipos en estados sencillos y plantea el análisis de la rentabilidad posterior del S&P 500 a varios horizontes, sin desarrollar todavía una estrategia.
- RESEARCHDatos macroeconómicos VI: resultados del estudio de regímenesSexta parte de la serie sobre datos macroeconómicos de FRED en AmiBroker. Analiza los resultados del estudio de estados macroeconómicos del informe anterior: cómo se comportó después el S&P 500 según la dirección de la inflación, la evolución del desempleo, los tipos de interés y la pendiente de la curva. Compara cada estado con el conjunto del mercado, atendiendo a la rentabilidad y a la dispersión, y recoge las limitaciones del análisis.
- RESEARCHDatos macroeconómicos VII: el indicador compuesto SMQ Macro ScoreSéptima parte de la serie sobre datos macroeconómicos de FRED en AmiBroker. Tras estudiar por separado inflación, mercado laboral, política monetaria y curva de tipos, desarrolla el SMQ Macro Score, un indicador compuesto que resume en una escala sencilla el estado conjunto de las cuatro variables y lo agrupa en regímenes, sin generar todavía señales de compra o venta. Incluye el código AFL y una Exploration de seguimiento.
- RESEARCHDatos macroeconómicos VIII: del SMQ Macro Score a una estrategiaÚltimo informe de la serie sobre datos macroeconómicos de FRED en AmiBroker. Transforma el indicador compuesto SMQ Macro Score en una regla sistemática de exposición al mercado y comprueba si una combinación sencilla de régimen macroeconómico y tendencia sirve para decidir en qué periodos permanecer invertido en el S&P 500. Incluye el código AFL y un backtest comparado con una estrategia Buy & Hold sobre el mismo mercado y periodo.
- SERIEDirectricesLa serie desarrolla la programación de directrices alcistas y bajistas en AmiBroker, como indicadores visuales de una ruptura o como punto de partida para sistemas. Sus cuatro Research avanzan desde un indicador gráfico en AFL hasta el cálculo de pivots y de directrices en Python, y terminan con un ejemplo de sistema de trading aplicado a las acciones del S&P500.
- SERIEDivergenciasLa serie estudia las divergencias, una tendencia en el precio acompañada de la tendencia inversa en un indicador de referencia, y su uso en sistemas sobre el S&P500. Sus tres Research definen el concepto y una forma de medirlo, desarrollan un detector de divergencias entre el índice y la línea AD de avances y retrocesos, y plantean una estrategia de corto plazo basada en ellas.
- RESEARCHDivergencias I: concepto y sistema con el RSIPrimer informe de la serie Divergencias. Define qué es una divergencia, una tendencia en el precio acompañada de la tendencia inversa en un indicador de referencia, y propone medirla con la pendiente de la regresión lineal. Sobre esa base construye un sistema sencillo en largo sobre el S&P500 que utiliza el RSI como referencia, con una optimización y un periodo reservado para verificarlo. Incluye el código AFL para AmiBroker.
- RESEARCHDivergencias II: detector de divergencias entre el S&P500 y la línea ADSegundo informe de la serie Divergencias. Desarrolla un indicador para AmiBroker que detecta y representa las posibles divergencias entre el índice S&P500 y la línea AD de avances y retrocesos del NYSE, un indicador de amplitud de mercado. El Research explica por qué la amplitud puede anticipar cambios de tendencia en el índice e incluye el código AFL del detector.
- RESEARCHEl ATR: medir la volatilidad para gestionar el riesgoPunto de partida para hablar de gestión del riesgo: explica el True Range y el Average True Range (ATR) de Welles Wilder, por qué conviene normalizarlo para comparar activos y periodos, y sus principales usos: medir la volatilidad de cada vela, valorar la salud del mercado, construir canales de volatilidad y situar stops ajustados a la volatilidad. Incluye el código AFL para AmiBroker.
- RESEARCHEl indicador IBS (Internal Bar Strength)Presenta el IBS (Internal Bar Strength), un indicador que mide la posición del cierre dentro del rango diario: si el precio ha cerrado cerca del mínimo, cerca del máximo o en una zona intermedia. Explica qué mide, cómo se ha popularizado dentro del trading cuantitativo de corto plazo y en qué se diferencia de RSI, Williams %R o Estocástico. Incluye el código para visualizarlo en AmiBroker; la estrategia queda para el informe siguiente.
- RESEARCHEl modelo OLS: relación lineal entre dos seriesPrimera entrega de la serie sobre el modelo OLS. Explica el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios para estimar la relación lineal entre dos variables: el intercepto, la pendiente y el residuo, que se interpreta como la desviación de una serie respecto a lo que el modelo espera de ella. Plantea su uso para relacionar dos series de mercado e incluye una función en Python, basada en statsmodels, que estima los parámetros del modelo.
- RESEARCHEl Rally de Acción de GraciasInvestigación sobre el comportamiento histórico del S&P500 durante la semana de Acción de Gracias. Tras un repaso del contexto de mercado y del sentimiento del momento, el Research plantea si esa semana presenta realmente un sesgo alcista y lo comprueba con un backtest en AmiBroker sobre varias décadas de datos. Incluye el código AFL, que resuelve cómo localizar la semana del festivo en un histórico donde ese día no cotiza.
- RESEARCHEl ratio SQN de Van K. TharpIntroduce el System Quality Number (SQN) que Van K. Tharp desarrolla en «The Definitive Guide to Position Sizing»: una medida de la calidad de un sistema de trading basada en la expectativa y la dispersión de los múltiplos de R. Lo explica con un ejemplo de diez operaciones, repasa la escala de interpretación de Tharp y abre una serie de informes sobre su uso en la validación de estrategias y el dimensionamiento de posiciones.
- RESEARCHEl ratio SQN II: el indicador aplicado al mercadoTraslada el ratio SQN de Van K. Tharp, concebido para evaluar sistemas de trading, al comportamiento de un activo: en lugar de los múltiplos de R de operaciones cerradas utiliza los retornos diarios del propio mercado. El resultado es un indicador que responde con qué calidad se está moviendo un activo, atendiendo a la vez a su rentabilidad y a su estabilidad. Incluye su implementación en AFL para AmiBroker y una guía de interpretación.
- RESEARCHEl Sistema GSV: Greatest Swing ValuePrimer Research de la serie GSV. Introduce una estrategia basada en el GSV (Greatest Swing Value), que utilizó Larry Williams y popularizó Óscar Cagigas en su libro «Trading con sistemas automáticos». El GSV mide la máxima subida de un valor desde su apertura y fija un objetivo de ruptura tras varias sesiones bajistas. Incluye el código AFL para AmiBroker, un backtest sobre compañías del NYSE y Nasdaq y sus dificultades operativas.
- RESEARCHEl test ADF II: una función en Python para AmiBrokerDesarrolla en Python una función para ejecutar el test ADF desde AmiBroker 64 bits (vía AmiPy) que devuelve el p-value, el estadístico ADF y el valor crítico con el que se contrasta el resultado frente a un nivel de significación predefinido; plantea aplicaciones para validar reversión a la media, construir spreads tipo Pairs Trading (S&P500 vs. índice dólar o vs. oro) y detectar regímenes de mercado.
- RESEARCHEl test ADF III: estrategia de reversión a la mediaTercera entrega de la serie Test ADF. Construye una estrategia de reversión a la media en la que el test ADF valida estadísticamente que el spread entre el precio y su media semanal se comporta de forma estacionaria antes de operar. Añade un filtro alcista de fuerza relativa frente al S&P500 y una gestión de riesgo con posicionamiento limitado. Incluye el código AFL y un backtest sobre las compañías del índice, incluidas las deslistadas.
- RESEARCHEl test ADF: validar la reversión a la mediaPrimera entrega de la serie Test ADF. Explica el test ADF (Augmented Dickey-Fuller), un contraste estadístico basado en un modelo autorregresivo que sirve para validar si una serie temporal es estacionaria, es decir, si tiende a revertir a su media. Desarrolla sus dos hipótesis, el concepto de raíz unitaria y su aplicación en Python con la librería statsmodels, con una tabla para interpretar cada resultado.
- RESEARCHEntrada en Agorero PlusAnaliza la estrategia de cobertura Agorero Plus, la versión de Javier Alfayate del sistema Agorero desarrollado por Oscar Cagigas, a raíz de su entrada en corto. El sistema intenta anticiparse a las caídas: busca un mercado alcista cuyo fondo empieza a deteriorarse, atendiendo a la línea AD del NYSE, a los nuevos mínimos y a la volatilidad. Incluye el código AFL para AmiBroker, las estadísticas del backtest y una valoración del mercado.
- RESEARCHEnvío automático de mensajes a Telegram desde AmiBrokerExplica cómo enviar mensajes de forma automática desde AmiBroker a un canal de Telegram, por ejemplo señales de trading, actualizaciones de posiciones, listados de activos o avisos. Recorre la creación del canal con BotFather, el asistente automático de Telegram, la obtención de los datos necesarios para configurarlo y el procedimiento que realiza el envío desde AmiBroker. Incluye el código y un ejemplo de envío a una hora determinada.
- SERIEEstacionalidadLa serie estudia la estacionalidad de un activo calculada en Python con la librería Prophet y su traslado a sistemas de trading en AmiBroker. Sus cinco Research parten de la detección de patrones estacionales en el oro, resuelven la importación automática de esos patrones desde Python y terminan con sistemas sobre el oro y el S&P500 evaluados fuera de muestra.
- RESEARCHEstacionalidad con Prophet y series de Fourier en PythonIntroducción práctica a Prophet, la librería de código abierto de Meta para series temporales, aplicada con Python a detectar patrones estacionales en el precio del oro (ETF GLD). Explica la descomposición en tendencia, estacionalidad y error, cómo separar los periodos de entrenamiento y prueba y cómo leer las bandas de predicción del modelo.
- RESEARCHEstrategia ADX-CEFSegunda estrategia de la serie basada en la línea AD de los bonos CEF. Aplica el indicador ADX de Welles Wilder a esa línea para medir la fuerza y la dirección de su tendencia y trasladarlas a posiciones largas y cortas en el S&P500, con un tratamiento asimétrico de los cortos por el sesgo alcista del mercado. Incluye el código AFL para AmiBroker, indicadores gráficos y un backtest en timeframe diario con optimización de parámetros.
- RESEARCHEstrategia Cruce Dorado IEstrategia de régimen de mercado basada en una propuesta que Javier Alfayate plantea en su libro «La guía del autoestopista financiero»: utilizar el Cruce Dorado y el Cruce de la Muerte de las medias del S&P500 para decidir cuándo permanecer en el índice y cuándo trasladar la inversión a un activo alternativo. El Research prueba la combinación del S&P500 con el oro (GLD) e incluye el código AFL para AmiBroker y las estadísticas del backtest.
- RESEARCHEstrategia Cruce Dorado IISegunda entrega de la estrategia Cruce Dorado. Mantiene la entrada base del informe anterior sobre el S&P500 y el oro (GLD) y añade una gestión del capital por escalado: un indicador de fuerza alcista, obtenido de la distancia entre las dos medias, sirve para incrementar o reducir la posición en cada activo. Incluye el código AFL para AmiBroker, con el escalado de posiciones mediante sigScaleIn y sigScaleOut, y las estadísticas del backtest.
- RESEARCHEstrategia DIV-CEFEstrategia sistemática sobre el S&P500 que utiliza la línea AD de los bonos CEF (Closed-End Funds) como medida de la aversión al riesgo de los inversores. Estudia si la divergencia entre el comportamiento reciente del índice y el de esta línea de avances y retrocesos sirve para anticipar la continuidad alcista de la renta variable. Incluye el código AFL para AmiBroker, los indicadores gráficos y un backtest histórico.
- RESEARCHEstrategia GLD sobre el oroEstrategia en largo sobre el ETF SPDR Gold Shares (GLD) en timeframe diario, a partir de una idea de QuantpTrader que también comenta Óscar Cagigas. Busca el rebote del oro tras una caída cuando llega acompañado de volumen, y gestiona la salida con un canal de seguimiento del precio y un oscilador. Incluye el código AFL para AmiBroker, los indicadores gráficos y un backtest histórico sobre el ETF.
- RESEARCHEstrategia GLD sobre el oro IISegunda entrega de la estrategia GLD sobre el oro, dedicada a corregir su representación gráfica. En el código anterior, algunas entradas no coincidían con las señales dibujadas porque el gráfico no tenía en cuenta las salidas por take profit ni por número de barras. El informe explica el origen de la discrepancia y cómo resolverla en AFL, e incluye el código corregido para AmiBroker.
- RESEARCHEstrategia HMM sobre el S&P 500Continuación del Research sobre Modelos Ocultos de Markov: lleva la estimación del régimen de mercado a una estrategia sistemática sobre el S&P 500. La exposición depende del régimen que estima el modelo, con el objetivo de participar en las fases favorables y retirarse en las adversas. El modelo se entrena con datos hasta el año 2000 y el backtest se realiza a partir de ese momento.