Research
El test ADF: validar la reversión a la media
Qué mide el test Augmented Dickey-Fuller y cómo interpretar sus resultados en Python
- 15 Mar 2026
- Investigación Estadística
- Serie Test ADF
- Research 1 de 3
Primera entrega de la serie Test ADF. Explica el test ADF (Augmented Dickey-Fuller), un contraste estadístico basado en un modelo autorregresivo que sirve para validar si una serie temporal es estacionaria, es decir, si tiende a revertir a su media. Desarrolla sus dos hipótesis, el concepto de raíz unitaria y su aplicación en Python con la librería statsmodels, con una tabla para interpretar cada resultado.
Metodología
Raíz unitaria, hipótesis y lectura del resultado
El Research parte de la ecuación autorregresiva del test y de sus dos hipótesis: que la serie tenga raíz unitaria y no pueda considerarse estacionaria, o que no la tenga y tienda a volver a su media. Con dos series sencillas ilustra la diferencia entre ambos casos.
La parte práctica aplica el test con statsmodels a una serie como el spread del precio respecto a su media y recorre los elementos que devuelve la función. El informe señala cuáles son relevantes para la validación y cómo comparar el estadístico con sus valores críticos; el detalle se desarrolla en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Test ADF · Research 1 de 3
Este Research forma parte de la Serie «Test ADF» y no se vende por separado.
Research Serie
Continúa con la Serie completa
Serie Test ADF · 3 Research
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