Research
El test ADF III: estrategia de reversión a la media
Reversión a la media validada con el test ADF sobre las compañías del S&P500 en AmiBroker
- 25 Mar 2026
- Investigación Estadística
- Serie Test ADF
- Research 3 de 3
Tercera entrega de la serie Test ADF. Construye una estrategia de reversión a la media en la que el test ADF valida estadísticamente que el spread entre el precio y su media semanal se comporta de forma estacionaria antes de operar. Añade un filtro alcista de fuerza relativa frente al S&P500 y una gestión de riesgo con posicionamiento limitado. Incluye el código AFL y un backtest sobre las compañías del índice, incluidas las deslistadas.
Evidencia
Figura original del Research
Resultados históricos / backtest
Metodología
Validación estadística antes de operar
La estrategia reutiliza la función en Python del informe anterior para aplicar el test ADF al spread de cada compañía. Solo si el test indica un componente estacionario se considera la reversión, medida con un zscore, y se exige además que la compañía lo haga mejor que el mercado.
La gestión de riesgo combina un límite de pérdida por operación con un tamaño de posición acotado por el capital asignado y por el riesgo asumido. El Research comenta los resultados del backtest y posibles filtros adicionales. Las reglas exactas, los parámetros y el código AFL completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Test ADF · Research 3 de 3
Este Research forma parte de la Serie «Test ADF» y no se vende por separado.
Research Serie
Continúa con la Serie completa
Serie Test ADF · 3 Research
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