Research
El test ADF II: una función en Python para AmiBroker
Cálculo del test ADF sobre cualquier serie desde AmiBroker mediante el plugin de AmiPy
- 22 Mar 2026
- Investigación Estadística
- Serie Test ADF
- Research 2 de 3
Desarrolla en Python una función para ejecutar el test ADF desde AmiBroker 64 bits (vía AmiPy) que devuelve el p-value, el estadístico ADF y el valor crítico con el que se contrasta el resultado frente a un nivel de significación predefinido; plantea aplicaciones para validar reversión a la media, construir spreads tipo Pairs Trading (S&P500 vs. índice dólar o vs. oro) y detectar regímenes de mercado.
Metodología
Una función configurable para el test ADF
El Research plantea primero para qué servirá la función: validar estadísticamente la reversión a la media de un spread y explorar planteamientos similares a los de Pairs Trading entre el índice S&P500, el índice dólar o el oro. Después define los parámetros que recibe: la serie, el periodo de análisis y el valor que se desea extraer.
La función recorre el array, aplica el test con adfuller de la librería statsmodels sobre cada ventana y rellena la salida con el valor elegido. Incluye opciones para reducir el tiempo de procesado, como calcular solo cada cierto número de velas. El código completo y su configuración se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Test ADF · Research 2 de 3
Este Research forma parte de la Serie «Test ADF» y no se vende por separado.
Research Serie
Continúa con la Serie completa
Serie Test ADF · 3 Research
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