Research
Estrategia ADX-CEF
La fuerza de la tendencia de la línea AD de los bonos CEF aplicada a posiciones largas y cortas en el S&P500
- 25 Abr 2026
- Amplitud de Mercado y Sentimiento
- Serie Datos de Amplitud / CEF
- Research 6 de 6
Segunda estrategia de la serie basada en la línea AD de los bonos CEF. Aplica el indicador ADX de Welles Wilder a esa línea para medir la fuerza y la dirección de su tendencia y trasladarlas a posiciones largas y cortas en el S&P500, con un tratamiento asimétrico de los cortos por el sesgo alcista del mercado. Incluye el código AFL para AmiBroker, indicadores gráficos y un backtest en timeframe diario con optimización de parámetros.
Evidencia
Figura original del Research
Resultados históricos / backtest
Metodología
Tendencia de los bonos CEF medida con el ADX
El Research repasa el indicador ADX y sus componentes direccionales, y los aplica a la línea AD de los bonos CEF en lugar de al precio. Las posiciones largas dependen únicamente de la tendencia de esa línea; las cortas no se operan de forma simétrica y añaden el concepto de divergencia con el índice visto en el informe anterior.
El informe incluye indicadores para analizar las entradas y salidas sobre el índice, una optimización por Recovery Factor y un backtest con posiciones largas y cortas comparado con el Buy&Hold. Las reglas exactas, los parámetros y el código completo se desarrollan en el Research.
Relación con la Serie
Pertenece a la Serie Datos de Amplitud / CEF · Research 6 de 6
Este Research forma parte de la Serie «Datos de Amplitud / CEF» y no se vende por separado.
Research Serie
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Serie Datos de Amplitud / CEF · 6 Research
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